Сравнение PMEGX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMEGX или VBR.
Доходность
Сравнение доходности PMEGX и VBR
Доходность по периодам
С начала года, PMEGX показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 5.28% против 9.32% соответственно.
PMEGX
10.11%
-0.93%
3.03%
13.81%
4.25%
5.28%
VBR
17.04%
1.19%
10.39%
29.74%
11.65%
9.32%
Основные характеристики
| PMEGX | VBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 3.57 |
| Коэф-т Мартина | 4.01 | 10.48 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 16.63% |
| Макс. просадка | -60.81% | -62.01% |
| Текущая просадка | -20.15% | -2.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEGX и VBR
PMEGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между PMEGX и VBR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMEGX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEGX и VBR
Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VBR в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 0.15% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 8.94% | 0.31% | 0.27% | 0.13% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.92% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PMEGX и VBR
Максимальная просадка PMEGX за все время составила -60.81%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMEGX и VBR
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.