PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMEGX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEGX с VBR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMEGX или VBR.

Корреляция

Корреляция между PMEGX и VBR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMEGX:

-0.41

VBR:

0.22

Коэф-т Сортино

PMEGX:

-0.32

VBR:

0.53

Коэф-т Омега

PMEGX:

0.94

VBR:

1.07

Коэф-т Кальмара

PMEGX:

-0.22

VBR:

0.23

Коэф-т Мартина

PMEGX:

-0.70

VBR:

0.71

Индекс Язвы

PMEGX:

13.42%

VBR:

7.92%

Дневная вол-ть

PMEGX:

25.14%

VBR:

21.57%

Макс. просадка

PMEGX:

-60.81%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

PMEGX:

-31.63%

VBR:

-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 3.39% против 8.04% соответственно.

PMEGX

С начала года

-1.92%

1 месяц

12.01%

6 месяцев

-17.28%

1 год

-10.11%

5 лет

4.42%

10 лет

3.39%

VBR

С начала года

-2.17%

1 месяц

12.47%

6 месяцев

-8.85%

1 год

4.63%

5 лет

18.75%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMEGX и VBR

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMEGX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг риск-скорректированной доходности PMEGX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMEGX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и VBR

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VBR в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		0.05%0.05%0.17%0.00%0.00%8.94%0.31%0.27%0.13%0.20%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.19%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и VBR

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -60.81%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и VBR

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...