Сравнение PMEGX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PMEGX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMEGX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | -4.03% | 3.73% | 9.15% | 20.69% | -23.19% | 15.50% | 23.95% | 33.08% | -2.23% | 26.02% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PMEGX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMEGX имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции VBR немного впереди с 10.14%.
PMEGX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 9.68%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEGX и VBR
PMEGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
PMEGX vs. VBR — Ранг доходности на риск
PMEGX
VBR
Сравнение PMEGX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEGX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.93 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.43 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.37 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 5.62 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEGX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.93 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.39 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PMEGX и VBR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEGX и VBR
Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.98%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 21.98% | 21.10% | 14.15% | 7.07% | 1.65% | 12.80% | 4.44% | 5.11% | 10.42% | 6.30% | 1.04% | 6.18% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PMEGX и VBR
Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMEGX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -61.98% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -14.18% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -24.19% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -45.28% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -5.75% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -8.32% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.46% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEGX и VBR
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMEGX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.40% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 11.29% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 20.64% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 19.85% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 21.73% | -1.94% |