PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLIFX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с PEXLVLIFX с HFMDX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий VLIFX и COWZ

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

VLIFX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.96

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.43

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.20

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

5.59

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.96

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между VLIFX и COWZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и COWZ

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности COWZ в 2.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и COWZ

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VLIFXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-38.63%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.55%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-22.00%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-3.72%

-9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-4.85%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.92%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и COWZ

Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLIFXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.96%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.37%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.50%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.73%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

20.08%

-2.27%