PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLIFX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 11.36% против 20.15% соответственно.

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с JANEXVLIFX с PEXLVLIFX с FMDEVLIFX с GTSGXVLIFX с HFMDX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий VLIFX и BFGFX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund

Доходность на риск

VLIFX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.13

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.99

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.29

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

8.56

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.13

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.69

-0.31

Корреляция

Корреляция между VLIFX и BFGFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и BFGFX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и BFGFX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, примерно равная максимальной просадке BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLIFXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-59.52%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.95%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-35.93%

+14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-43.62%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-7.56%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-12.43%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.19%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и BFGFX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.57%, в то время как у Baron Focused Growth Fund (BFGFX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLIFXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.99%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

15.79%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

23.03%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

22.57%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

23.96%

-6.15%