PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLEOX с VLIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLEOX и VLIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VLEOX с VLIFX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLEOX или VLIFX.

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLEOX:

0.07

VLIFX:

0.16

Коэф-т Сортино

VLEOX:

0.21

VLIFX:

0.28

Коэф-т Омега

VLEOX:

1.02

VLIFX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VLEOX:

0.03

VLIFX:

0.10

Коэф-т Мартина

VLEOX:

0.08

VLIFX:

0.31

Индекс Язвы

VLEOX:

8.32%

VLIFX:

5.84%

Дневная вол-ть

VLEOX:

21.21%

VLIFX:

17.80%

Макс. просадка

VLEOX:

-57.24%

VLIFX:

-61.48%

Текущая просадка

VLEOX:

-11.57%

VLIFX:

-8.10%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 1.62% против 12.38% соответственно.

VLEOX

С начала года

-3.07%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

-10.36%

1 год

1.50%

3 года

11.29%

5 лет

7.68%

10 лет

1.62%

VLIFX

С начала года

0.12%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-6.21%

1 год

2.78%

3 года

11.97%

5 лет

12.87%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Сравнение комиссий VLEOX и VLIFX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLEOX и VLIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг риск-скорректированной доходности VLEOX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLEOX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VLIFX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и VLIFX

VLEOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.38%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		0.99%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и VLIFX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и VLIFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и VLIFX

Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...