Сравнение VLEOX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEOX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEOX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLEOX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции VLIFX немного впереди с 11.36%.
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и VLIFX
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
VLEOX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
VLEOX
VLIFX
Сравнение VLEOX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEOX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.27 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | -0.28 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.41 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -1.33 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEOX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.27 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VLEOX и VLIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и VLIFX
Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и VLIFX
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEOX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -61.48% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -11.81% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -21.91% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -35.51% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -13.02% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -15.68% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.67% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и VLIFX
Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEOX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.57% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 9.86% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 17.00% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 16.81% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 17.81% | +2.13% |