PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEOX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEOX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 10.93% против 18.04% соответственно.

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий VLEOX и NEAGX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

VLEOX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.14

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.71

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

4.27

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

15.19

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.14

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между VLEOX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и NEAGX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и NEAGX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEOXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-41.80%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-14.01%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-36.31%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-36.31%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-7.75%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-8.72%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.93%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и NEAGX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 6.75%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEOXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

11.64%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

19.84%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

28.93%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

24.33%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

23.90%

-3.96%