PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCIX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCIX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VLCIX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCIX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.93%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VLCIX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VLCIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.58% против 9.32% соответственно.

VLCIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.70%
1 год
3.27%
3 года*
3.22%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.58%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с IGLBVLCIX с SPTLVLCIX с VWESX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VLCIX и VWELX

VLCIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VLCIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCIXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.23

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.81

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.88

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

8.47

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCIX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCIX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCIXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.23

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.69

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.81

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.39

Корреляция

Корреляция между VLCIX и VWELX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCIX и VWELX

Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.15%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VLCIX и VWELX

Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCIXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-36.12%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-8.03%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-20.88%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-25.33%

-9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-4.90%

-10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-3.93%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.78%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCIX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCIXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.07%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

6.66%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

11.88%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

11.12%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

11.50%

-0.90%