Сравнение VLCIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VLCIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLCIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.93% | 7.27% | -1.43% | 11.06% | -25.75% | -1.24% | 13.74% | 23.18% | -6.86% | 12.42% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VLCIX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VLCIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.68% соответственно.
VLCIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- 2.58%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCIX и BND
VLCIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLCIX vs. BND — Ранг доходности на риск
VLCIX
BND
Сравнение VLCIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLCIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.93 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.32 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.75 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 4.78 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLCIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.93 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.04 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VLCIX и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCIX и BND
Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 5.15% | 5.50% | 5.60% | 4.67% | 4.43% | 2.95% | 3.17% | 3.83% | 4.58% | 4.03% | 4.39% | 4.73% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VLCIX и BND
Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLCIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -18.58% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -2.44% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -17.91% | -16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -18.58% | -15.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.57% | -2.54% | -13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -3.07% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.90% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLCIX и BND
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLCIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.63% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 2.52% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 4.30% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 6.00% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 5.52% | +5.08% |