Сравнение VLCIX с VWESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX).
VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VLCIX и VWESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLCIX и VWESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.93% | 7.27% | -1.43% | 11.06% | -25.75% | -1.24% | 13.74% | 23.18% | -6.86% | 12.42% |
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.27% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VLCIX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у VWESX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции VLCIX превзошли акции VWESX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.75% соответственно.
VLCIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- 2.58%
VWESX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCIX и VWESX
VLCIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWESX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLCIX vs. VWESX — Ранг доходности на риск
VLCIX
VWESX
Сравнение VLCIX c VWESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLCIX | VWESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.52 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 1.72 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLCIX | VWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.19 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VLCIX и VWESX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCIX и VWESX
Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VWESX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 5.15% | 5.50% | 5.60% | 4.67% | 4.43% | 2.95% | 3.17% | 3.83% | 4.58% | 4.03% | 4.39% | 4.73% |
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.65% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок VLCIX и VWESX
Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, примерно равная максимальной просадке VWESX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и VWESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLCIX | VWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -36.34% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -5.45% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -34.48% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -36.34% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.57% | -20.51% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -6.69% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.25% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLCIX и VWESX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеют волатильность 3.49% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLCIX | VWESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.42% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 5.29% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 8.97% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 12.10% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 10.85% | -0.25% |