PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLCIX с VITSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLCIX и VITSX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.2

Доходность

Сравнение доходности VLCIX и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.78%
14.04%
VLCIX
VITSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLCIX:

0.13

VITSX:

1.78

Коэф-т Сортино

VLCIX:

0.25

VITSX:

2.39

Коэф-т Омега

VLCIX:

1.03

VITSX:

1.32

Коэф-т Кальмара

VLCIX:

0.05

VITSX:

2.72

Коэф-т Мартина

VLCIX:

0.34

VITSX:

10.74

Индекс Язвы

VLCIX:

3.76%

VITSX:

2.17%

Дневная вол-ть

VLCIX:

9.83%

VITSX:

13.13%

Макс. просадка

VLCIX:

-34.55%

VITSX:

-55.31%

Текущая просадка

VLCIX:

-19.70%

VITSX:

-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, VLCIX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции VLCIX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 2.14% против 12.75% соответственно.


VLCIX

С начала года

1.47%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

-0.78%

1 год

2.33%

5 лет

-2.43%

10 лет

2.14%

VITSX

С начала года

2.84%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

14.04%

1 год

22.08%

5 лет

13.80%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLCIX и VITSX

VLCIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares
График комиссии VLCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VITSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLCIX и VITSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VLCIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VITSX
Ранг риск-скорректированной доходности VITSX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLCIX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLCIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.131.78
Коэффициент Сортино VLCIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.252.39
Коэффициент Омега VLCIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.031.32
Коэффициент Кальмара VLCIX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.052.72
Коэффициент Мартина VLCIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.3410.74
VLCIX
VITSX

Показатель коэффициента Шарпа VLCIX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VITSX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCIX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.13
1.78
VLCIX
VITSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCIX и VITSX

Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VITSX в 1.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares
5.14%5.18%4.68%4.43%3.06%3.17%3.83%4.58%4.03%4.72%4.73%4.35%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
1.23%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.93%1.99%2.30%

Просадки

Сравнение просадок VLCIX и VITSX

Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и VITSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-19.70%
-1.39%
VLCIX
VITSX

Волатильность

Сравнение волатильности VLCIX и VITSX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.75%
3.83%
VLCIX
VITSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab