PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCIX с VITSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCIX с VITSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX).

VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VLCIX и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCIX и VITSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.93%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		-3.97%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, VLCIX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у VITSX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VLCIX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 2.58% против 13.61% соответственно.

VLCIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.70%
1 год
3.27%
3 года*
3.22%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.58%

VITSX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с IGLBVLCIX с SPTLVLCIX с VWESXVLCIX с IDMIX
Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с TRLGXVITSX с VOO

Сравнение комиссий VLCIX и VITSX

VLCIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VLCIX vs. VITSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCIX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCIXVITSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.98

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.50

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.51

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

7.24

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCIX vs. VITSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VITSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCIX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCIXVITSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.98

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.61

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между VLCIX и VITSX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCIX и VITSX

Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VITSX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.15%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.17%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VLCIX и VITSX

Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и VITSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCIXVITSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-55.30%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-12.41%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-25.36%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-34.97%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-6.21%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-10.12%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.59%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCIX и VITSX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCIXVITSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.49%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

9.79%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

18.61%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

17.37%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

18.40%

-7.80%