Сравнение VLCIX с VBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX).
VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VLCIX и VBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLCIX и VBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -1.44% | 7.27% | -1.43% | 11.06% | -25.75% | -1.24% | 13.74% | 23.18% | -6.86% | 12.42% |
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -1.24% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | -3.08% | 16.27% | 19.15% | -4.71% | 10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VLCIX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у VBLLX с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции VLCIX превзошли акции VBLLX по среднегодовой доходности: 2.53% против 1.00% соответственно.
VLCIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 2.53%
VBLLX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCIX и VBLLX
И VLCIX, и VBLLX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLCIX vs. VBLLX — Ранг доходности на риск
VLCIX
VBLLX
Сравнение VLCIX c VBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLCIX | VBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.43 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.52 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 1.28 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLCIX | VBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.09 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VLCIX и VBLLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCIX и VBLLX
Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VBLLX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 5.17% | 5.50% | 5.60% | 4.67% | 4.43% | 2.95% | 3.17% | 3.83% | 4.58% | 4.03% | 4.39% | 4.73% |
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.37% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок VLCIX и VBLLX
Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки VBLLX в -38.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и VBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLCIX | VBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -38.42% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -6.87% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -36.29% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -38.42% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.02% | -25.79% | +9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -9.06% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.81% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLCIX и VBLLX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) имеют волатильность 3.46% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLCIX | VBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.42% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 5.49% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 9.55% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 12.89% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 11.58% | -0.98% |