Сравнение VLCIX с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VLCIX и SPTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLCIX и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -1.44% | 7.27% | -1.43% | 11.06% | -25.75% | -1.24% | 13.74% | 23.18% | -6.86% | 12.42% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.01% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VLCIX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции VLCIX превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: 2.53% против -0.87% соответственно.
VLCIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 2.53%
SPTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 0.50%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCIX и SPTL
VLCIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLCIX vs. SPTL — Ранг доходности на риск
VLCIX
SPTL
Сравнение VLCIX c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLCIX | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.05 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.14 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.16 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 0.34 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLCIX | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.05 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.06 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VLCIX и SPTL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCIX и SPTL
Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SPTL в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 5.17% | 5.50% | 5.60% | 4.67% | 4.43% | 2.95% | 3.17% | 3.83% | 4.58% | 4.03% | 4.39% | 4.73% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.15% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VLCIX и SPTL
Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и SPTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLCIX | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -46.20% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -8.44% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -41.02% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -46.20% | +11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.02% | -36.62% | +20.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -14.03% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.84% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLCIX и SPTL
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеют волатильность 3.46% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLCIX | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.50% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 6.01% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 10.34% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 14.65% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 13.98% | -3.38% |