PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCIX с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLCIX с SPTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLCIX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both funds - VLCIX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard, while SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Over the past 10 years, VLCIX returned 2.43%/yr vs -1.12%/yr for SPTL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VLCIX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.

Доходность

Сравнение доходности VLCIX и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLCIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции VLCIX превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: 2.43% против -1.12% соответственно.

VLCIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.98%
С начала года
1.23%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.16%
3 года*
4.70%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
2.43%

SPTL

1 день
-0.38%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.67%
1 год
5.22%
3 года*
-0.70%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
-1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLCIX и SPTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		1.23%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.38%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%

Correlation

The correlation between VLCIX and SPTL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.92

The correlation between VLCIX and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с IGLBVLCIX с VWESXVLCIX с BNDVLCIX с IDMIX
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX

Доходность на риск

VLCIX vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCIX c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCIXSPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.59

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.90

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

0.74

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

1.94

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCIX vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCIX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SPTL равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCIX и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCIXSPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.59

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.08

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.24

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VLCIX и SPTL

Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и SPTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLCIXSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-46.20%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-7.04%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.86%

-17.55%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-41.02%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-46.20%

+11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-36.87%

+23.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-14.24%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.69%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCIX и SPTL

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) составляет 2.45%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLCIXSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.63%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

5.97%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

8.92%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

14.63%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

13.95%

-3.34%

Сравнение комиссий VLCIX и SPTL

VLCIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCIX и SPTL

Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SPTL в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.21%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.52%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VLCIX and SPTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTL has higher volatility (2.63%) compared to VLCIX (2.45%). In terms of maximum drawdown, VLCIX dropped -34.56% vs SPTL's -46.20%.

VLCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLCIX и SPTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор