PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCIX с IGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCIX с IGLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB).

VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VLCIX и IGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCIX и IGLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.93%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.58%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%

Доходность по периодам

С начала года, VLCIX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у IGLB с доходностью -0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLCIX имеют среднегодовую доходность 2.58%, а акции IGLB немного отстают с 2.47%.

VLCIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.70%
1 год
3.27%
3 года*
3.22%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.58%

IGLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
3.77%
3 года*
3.31%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с SPTLVLCIX с VWESXVLCIX с IDMIX
Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO

Сравнение комиссий VLCIX и IGLB

VLCIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGLB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VLCIX vs. IGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCIX c IGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCIXIGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.38

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.57

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.78

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

1.85

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCIX vs. IGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCIX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLB равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCIX и IGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCIXIGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между VLCIX и IGLB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCIX и IGLB

Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности IGLB в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.15%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.29%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%

Просадки

Сравнение просадок VLCIX и IGLB

Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, примерно равная максимальной просадке IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и IGLB.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCIXIGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-34.12%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-5.41%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-34.12%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-34.12%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-14.93%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.04%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.28%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCIX и IGLB

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) составляет 3.49%, в то время как у iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCIXIGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.95%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

5.53%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

9.95%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

12.41%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

12.53%

-1.93%