Сравнение VLCIX с IGLB
VLCIX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) and IGLB (iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, VLCIX returned 2.43%/yr vs 2.28%/yr for IGLB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VLCIX charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for IGLB.
Доходность
Сравнение доходности VLCIX и IGLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLCIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у IGLB с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции VLCIX превзошли акции IGLB по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.28% соответственно.
VLCIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 2.43%
IGLB
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам VLCIX и IGLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 1.23% | 7.27% | -1.43% | 11.06% | -25.75% | -1.24% | 13.74% | 23.18% | -6.86% | 12.42% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.84% | 7.53% | -1.50% | 11.03% | -25.38% | -1.68% | 13.30% | 23.19% | -6.90% | 12.15% |
Correlation
The correlation between VLCIX and IGLB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2009 г. | 0.87 |
The correlation between VLCIX and IGLB shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLCIX vs. IGLB — Ранг доходности на риск
VLCIX
IGLB
Сравнение VLCIX c IGLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLCIX | IGLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.51 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 3.79 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLCIX | IGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VLCIX и IGLB
Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, примерно равная максимальной просадке IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и IGLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLCIX | IGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -34.12% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -5.19% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.86% | -12.87% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -34.12% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -34.12% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.74% | -13.70% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -8.11% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.06% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLCIX и IGLB
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLCIX | IGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.32% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 5.70% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 7.84% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 12.39% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 12.53% | -1.92% |
Сравнение комиссий VLCIX и IGLB
VLCIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGLB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCIX и IGLB
Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности IGLB в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.26% | 5.14% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 5.52% | 5.50% | 5.60% | 4.67% | 4.43% | 2.95% | 3.17% | 3.83% | 4.58% | 4.03% | 4.39% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VLCIX and IGLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VLCIX has higher volatility (2.45%) compared to IGLB (2.32%). In terms of maximum drawdown, VLCIX dropped -34.56% vs IGLB's -34.12%.
VLCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLCIX и IGLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор