Сравнение VLCAX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VLCAX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLCAX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | -4.78% | 18.09% | 25.10% | 27.26% | -19.69% | 27.02% | 21.03% | 31.39% | -4.49% | 22.02% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VLCAX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 14.03% против 8.97% соответственно.
VLCAX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 14.03%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCAX и VBIAX
VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLCAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VLCAX
VBIAX
Сравнение VLCAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLCAX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.70 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.71 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 8.03 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLCAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VLCAX и VBIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCAX и VBIAX
Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.12% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VLCAX и VBIAX
Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLCAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -35.90% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -7.78% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -21.53% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -22.78% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -4.10% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -4.47% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.66% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLCAX и VBIAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLCAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.71% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 6.20% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 11.39% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 11.05% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 11.18% | +7.00% |