PortfoliosLab logo
Сравнение VLCAX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLCAX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
657.07%
629.93%
VLCAX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLCAX:

0.57

VTSAX:

0.52

Коэф-т Сортино

VLCAX:

0.92

VTSAX:

0.85

Коэф-т Омега

VLCAX:

1.14

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VLCAX:

0.59

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

VLCAX:

2.44

VTSAX:

2.15

Индекс Язвы

VLCAX:

4.60%

VTSAX:

4.72%

Дневная вол-ть

VLCAX:

19.61%

VTSAX:

19.71%

Макс. просадка

VLCAX:

-54.76%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VLCAX:

-10.65%

VTSAX:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность -6.35%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 11.93% против 11.33% соответственно.


VLCAX

С начала года

-6.35%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-4.73%

1 год

9.89%

5 лет

15.77%

10 лет

11.93%

VTSAX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.24%

1 год

8.78%

5 лет

15.44%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLCAX и VTSAX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLCAX: 0.05%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLCAX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VLCAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLCAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLCAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLCAX: 0.57
VTSAX: 0.52
Коэффициент Сортино VLCAX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLCAX: 0.92
VTSAX: 0.85
Коэффициент Омега VLCAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLCAX: 1.14
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VLCAX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLCAX: 0.59
VTSAX: 0.52
Коэффициент Мартина VLCAX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLCAX: 2.44
VTSAX: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.52
VLCAX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и VTSAX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VTSAX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares
1.34%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%1.77%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.38%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и VTSAX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.65%
-10.95%
VLCAX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и VTSAX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 14.31% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.31%
14.32%
VLCAX
VTSAX