Сравнение VLCAX с VIVAX
VLCAX (Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares) and VIVAX (Vanguard Value Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - VLCAX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while VIVAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLCAX returned 15.36%/yr vs 12.40%/yr for VIVAX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VLCAX charges 0.05%/yr vs 0.17%/yr for VIVAX.
Доходность
Сравнение доходности VLCAX и VIVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLCAX показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у VIVAX с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции VIVAX по среднегодовой доходности: 15.36% против 12.40% соответственно.
VLCAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 13.19%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 15.36%
- Всё время*
- 11.00%
VIVAX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 12.40%
- Всё время*
- 10.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VLCAX и VIVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 13.47% | 18.09% | 25.10% | 27.26% | -19.69% | 27.02% | 21.03% | 31.39% | -4.49% | 22.02% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund Investor Shares | 18.35% | 14.50% | 15.85% | 9.08% | -2.18% | 26.32% | 2.18% | 25.66% | -5.56% | 16.98% |
Correlation
The correlation between VLCAX and VIVAX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between VLCAX and VIVAX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLCAX vs. VIVAX — Ранг доходности на риск
VLCAX
VIVAX
Сравнение VLCAX c VIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Value Index Fund Investor Shares (VIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLCAX | VIVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.55 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 17.53 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLCAX и VIVAX
Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки VIVAX в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VIVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLCAX | VIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -59.38% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -6.37% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -14.90% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -17.17% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -36.81% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -8.03% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.65% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLCAX и VIVAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Investor Shares (VIVAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLCAX | VIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 2.83% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 7.85% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 10.35% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 13.87% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 16.70% | +1.53% |
Сравнение комиссий VLCAX и VIVAX
VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIVAX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCAX и VIVAX
Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VIVAX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund Investor Shares | 1.71% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.98% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
VLCAX and VIVAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLCAX has higher volatility (4.17%) compared to VIVAX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VLCAX dropped -54.76% vs VIVAX's -59.38%.
VIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLCAX и VIVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор