PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLCAX с VIVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCAX с VIVAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX).

VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLCAX или VIVAX.

Корреляция

Корреляция между VLCAX и VIVAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и VIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLCAX:

0.54

VIVAX:

0.45

Коэф-т Сортино

VLCAX:

0.91

VIVAX:

0.82

Коэф-т Омега

VLCAX:

1.13

VIVAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VLCAX:

0.58

VIVAX:

0.55

Коэф-т Мартина

VLCAX:

2.23

VIVAX:

2.01

Индекс Язвы

VLCAX:

4.94%

VIVAX:

3.94%

Дневная вол-ть

VLCAX:

19.55%

VIVAX:

15.47%

Макс. просадка

VLCAX:

-54.76%

VIVAX:

-59.38%

Текущая просадка

VLCAX:

-7.64%

VIVAX:

-6.37%

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у VIVAX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции VIVAX по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.69% соответственно.

VLCAX

С начала года

-3.19%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

-4.73%

1 год

10.28%

5 лет

15.72%

10 лет

12.36%

VIVAX

С начала года

-0.06%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

-4.79%

1 год

6.55%

5 лет

14.40%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VLCAX и VIVAX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIVAX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIVAX
Vanguard Value Index Fund
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLCAX и VIVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VLCAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLCAX c VIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVAX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и VIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и VIVAX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VIVAX в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		1.30%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%1.77%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		2.20%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и VIVAX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки VIVAX в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VIVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и VIVAX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Vanguard Value Index Fund (VIVAX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...