Сравнение VLCAX с VIVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX).
VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VLCAX и VIVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLCAX и VIVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | -4.78% | 18.09% | 25.10% | 27.26% | -19.69% | 27.02% | 21.03% | 31.39% | -4.49% | 22.02% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 3.28% | 14.50% | 15.85% | 9.08% | -2.18% | 26.32% | 2.18% | 25.66% | -5.56% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VLCAX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у VIVAX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции VIVAX по среднегодовой доходности: 14.03% против 11.60% соответственно.
VLCAX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 14.03%
VIVAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCAX и VIVAX
VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIVAX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLCAX vs. VIVAX — Ранг доходности на риск
VLCAX
VIVAX
Сравнение VLCAX c VIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLCAX | VIVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.54 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 6.83 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLCAX | VIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.08 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VLCAX и VIVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCAX и VIVAX
Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VIVAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.12% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 1.90% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок VLCAX и VIVAX
Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки VIVAX в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VIVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLCAX | VIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -59.38% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.28% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -17.17% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -36.81% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -4.83% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -8.11% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.51% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLCAX и VIVAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Value Index Fund (VIVAX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLCAX | VIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.81% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 7.71% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 14.89% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 13.92% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 16.74% | +1.44% |