Сравнение VLCAX с VIVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX).
VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLCAX или VIVAX.
Основные характеристики
| VLCAX | VIVAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.66% | 21.29% |
| Дох-ть за 1 год | 37.57% | 32.55% |
| Дох-ть за 3 года | 9.05% | 9.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.70% | 11.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.27% | 10.56% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.45 | 4.66 |
| Коэф-т Мартина | 20.21 | 20.05 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 12.45% | 10.35% |
| Макс. просадка | -54.76% | -59.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VLCAX и VIVAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLCAX и VIVAX
С начала года, VLCAX показывает доходность 25.66%, что значительно выше, чем у VIVAX с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции VIVAX по среднегодовой доходности: 13.27% против 10.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCAX и VIVAX
VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIVAX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLCAX c VIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCAX и VIVAX
Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VIVAX в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.24% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 2.11% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.44% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% | 2.08% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок VLCAX и VIVAX
Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки VIVAX в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VIVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLCAX и VIVAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX) имеют волатильность 3.95% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.