PortfoliosLab logo
Сравнение VLCAX с VIVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLCAX и VIVAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и VIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
662.97%
467.59%
VLCAX
VIVAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLCAX:

0.55

VIVAX:

0.42

Коэф-т Сортино

VLCAX:

0.89

VIVAX:

0.68

Коэф-т Омега

VLCAX:

1.13

VIVAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VLCAX:

0.57

VIVAX:

0.45

Коэф-т Мартина

VLCAX:

2.32

VIVAX:

1.75

Индекс Язвы

VLCAX:

4.64%

VIVAX:

3.68%

Дневная вол-ть

VLCAX:

19.62%

VIVAX:

15.42%

Макс. просадка

VLCAX:

-54.76%

VIVAX:

-59.38%

Текущая просадка

VLCAX:

-9.95%

VIVAX:

-8.31%

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у VIVAX с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции VIVAX по среднегодовой доходности: 12.04% против 9.45% соответственно.


VLCAX

С начала года

-5.62%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-3.96%

1 год

10.10%

5 лет

15.60%

10 лет

12.04%

VIVAX

С начала года

-2.13%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-4.06%

1 год

6.69%

5 лет

13.57%

10 лет

9.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLCAX и VIVAX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIVAX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVAX: 0.17%
График комиссии VLCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLCAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLCAX и VIVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VLCAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VIVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLCAX c VIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLCAX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLCAX: 0.55
VIVAX: 0.42
Коэффициент Сортино VLCAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLCAX: 0.89
VIVAX: 0.68
Коэффициент Омега VLCAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLCAX: 1.13
VIVAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VLCAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLCAX: 0.57
VIVAX: 0.45
Коэффициент Мартина VLCAX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLCAX: 2.32
VIVAX: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа VIVAX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и VIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.42
VLCAX
VIVAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и VIVAX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VIVAX в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares
1.33%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%1.77%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund
2.24%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и VIVAX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки VIVAX в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VIVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.95%
-8.31%
VLCAX
VIVAX

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и VIVAX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Vanguard Value Index Fund (VIVAX) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.31%
11.16%
VLCAX
VIVAX