Сравнение VLCAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLCAX или SPY.
Основные характеристики
| VLCAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.13% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 40.15% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 9.52% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.94% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.35% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.56 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 20.72 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 12.29% |
| Макс. просадка | -54.76% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VLCAX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLCAX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLCAX показывает доходность 27.13%, а SPY немного ниже – 27.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLCAX имеют среднегодовую доходность 13.35%, а акции SPY немного впереди с 13.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCAX и SPY
VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLCAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCAX и SPY
Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VLCAX и SPY
Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLCAX и SPY
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.95% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.