PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLCAX с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLCAX с VIMAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VLCAX (Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VLCAX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLCAX returned 15.36%/yr vs 11.59%/yr for VIMAX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции VIMAX по среднегодовой доходности: 15.36% против 11.59% соответственно.

VLCAX

1 день
1.81%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
13.19%
С начала года
13.47%
1 год
23.80%
3 года*
21.74%
5 лет*
12.91%
10 лет*
15.36%
Всё время*
11.00%

VIMAX

1 день
1.33%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
11.99%
С начала года
15.03%
1 год
18.16%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.59%
Всё время*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIMAX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VLCAX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VLCAX и VIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		13.47%18.09%25.10%27.26%-19.69%27.02%21.03%31.39%-4.49%22.02%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		15.03%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%

Correlation

The correlation between VLCAX and VIMAX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.94

The correlation between VLCAX and VIMAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLCAX и VIMAX

Секторы
VLCAX
VIMAX

Технологии

44.8%
18.2%

Коммуникационные услуги

11.4%
2.7%

Финансовые услуги

10.5%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.0%

Здравоохранение

8.9%
7.8%

Промышленность

6.0%
19.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.6%

Коммунальные услуги

1.4%
8.4%

Энергетика

1.0%
7.4%

Сырьевые материалы

1.0%
3.9%

Недвижимость

0.8%
5.1%

Технологии

VLCAX
44.8%
VIMAX
18.2%

Коммуникационные услуги

VLCAX
11.4%
VIMAX
2.7%

Финансовые услуги

VLCAX
10.5%
VIMAX
13.1%

Потребительский циклический сектор

VLCAX
9.0%
VIMAX
9.0%

Здравоохранение

VLCAX
8.9%
VIMAX
7.8%

Промышленность

VLCAX
6.0%
VIMAX
19.9%

Потребительский защитный сектор

VLCAX
4.2%
VIMAX
4.6%

Коммунальные услуги

VLCAX
1.4%
VIMAX
8.4%

Энергетика

VLCAX
1.0%
VIMAX
7.4%

Сырьевые материалы

VLCAX
1.0%
VIMAX
3.9%

Недвижимость

VLCAX
0.8%
VIMAX
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLCAX:
VLCAX с VFIAXVLCAX с VOOVLCAX с VIGAXVLCAX с VTSAXVLCAX с VIVAXVLCAX с SPYVLCAX с OIEJX
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX

Доходность на риск

VLCAX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VLCAX
Ранг доходности на риск VLCAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VLCAX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLCAXVIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.40

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.01

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.16

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

8.24

+2.47

VLCAX vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMAX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и VIMAX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLCAXVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-58.88%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.13%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-18.93%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-27.55%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-39.30%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-8.07%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.13%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и VIMAX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLCAXVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.62%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

9.55%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

12.61%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

17.64%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

18.85%

-0.62%

Сравнение комиссий VLCAX и VIMAX

И VLCAX, и VIMAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и VIMAX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VIMAX в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.28%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		0.98%1.08%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

VLCAX and VIMAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLCAX has higher volatility (4.17%) compared to VIMAX (2.62%). In terms of maximum drawdown, VLCAX dropped -54.76% vs VIMAX's -58.88%.

VLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLCAX и VIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор