PortfoliosLab logo
Сравнение VLCAX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLCAX и VIMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
662.97%
596.70%
VLCAX
VIMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLCAX:

0.55

VIMAX:

0.43

Коэф-т Сортино

VLCAX:

0.89

VIMAX:

0.72

Коэф-т Омега

VLCAX:

1.13

VIMAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VLCAX:

0.57

VIMAX:

0.41

Коэф-т Мартина

VLCAX:

2.32

VIMAX:

1.58

Индекс Язвы

VLCAX:

4.64%

VIMAX:

4.91%

Дневная вол-ть

VLCAX:

19.62%

VIMAX:

18.22%

Макс. просадка

VLCAX:

-54.76%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

VLCAX:

-9.95%

VIMAX:

-10.04%

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции VIMAX по среднегодовой доходности: 12.00% против 8.64% соответственно.


VLCAX

С начала года

-5.62%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-3.96%

1 год

11.24%

5 лет

15.94%

10 лет

12.00%

VIMAX

С начала года

-3.44%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-3.49%

1 год

7.47%

5 лет

13.48%

10 лет

8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLCAX и VIMAX

И VLCAX, и VIMAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLCAX: 0.05%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLCAX и VIMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VLCAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLCAX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLCAX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLCAX: 0.55
VIMAX: 0.43
Коэффициент Сортино VLCAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLCAX: 0.89
VIMAX: 0.72
Коэффициент Омега VLCAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLCAX: 1.13
VIMAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VLCAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLCAX: 0.57
VIMAX: 0.41
Коэффициент Мартина VLCAX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLCAX: 2.32
VIMAX: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMAX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.43
VLCAX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и VIMAX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VIMAX в 1.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares
1.33%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%1.77%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.62%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и VIMAX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.95%
-10.04%
VLCAX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и VIMAX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.31%
13.15%
VLCAX
VIMAX