PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLCAX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLCAX с VFIAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VLCAX (Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VLCAX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLCAX returned 15.36%/yr vs 15.35%/yr for VFIAX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. VLCAX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLCAX показывает доходность 13.47%, а VFIAX немного выше – 13.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLCAX имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции VFIAX немного отстают с 15.35%.

VLCAX

1 день
1.81%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
13.19%
С начала года
13.47%
1 год
23.80%
3 года*
21.74%
5 лет*
12.91%
10 лет*
15.36%
Всё время*
11.00%

VFIAX

1 день
1.79%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.24%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.35%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VFIAX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VLCAX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VLCAX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		13.47%18.09%25.10%27.26%-19.69%27.02%21.03%31.39%-4.49%22.02%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		13.74%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between VLCAX and VFIAX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

1.00

The correlation between VLCAX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLCAX и VFIAX

Секторы
VLCAX
VFIAX

Технологии

44.8%
38.6%

Коммуникационные услуги

11.4%
9.9%

Финансовые услуги

10.5%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.5%

Здравоохранение

8.9%
8.9%

Промышленность

6.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.2%

Энергетика

1.0%
3.0%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Недвижимость

0.8%
1.8%

Технологии

VLCAX
44.8%
VFIAX
38.6%

Коммуникационные услуги

VLCAX
11.4%
VFIAX
9.9%

Финансовые услуги

VLCAX
10.5%
VFIAX
11.4%

Потребительский циклический сектор

VLCAX
9.0%
VFIAX
9.5%

Здравоохранение

VLCAX
8.9%
VFIAX
8.9%

Промышленность

VLCAX
6.0%
VFIAX
8.5%

Потребительский защитный сектор

VLCAX
4.2%
VFIAX
4.5%

Коммунальные услуги

VLCAX
1.4%
VFIAX
2.2%

Энергетика

VLCAX
1.0%
VFIAX
3.0%

Сырьевые материалы

VLCAX
1.0%
VFIAX
1.7%

Недвижимость

VLCAX
0.8%
VFIAX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLCAX:
VLCAX с VOOVLCAX с VIGAXVLCAX с VTSAXVLCAX с VIVAXVLCAX с VIMAXVLCAX с SPYVLCAX с OIEJX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

VLCAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VLCAX
Ранг доходности на риск VLCAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VLCAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLCAXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.84

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.54

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.67

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

11.45

-0.74

VLCAX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и VFIAX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLCAXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-55.20%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.90%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-18.75%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-24.53%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-33.83%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-9.35%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.07%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и VFIAX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 4.17% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLCAXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.13%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.33%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

12.94%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

17.04%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

18.09%

+0.14%

Сравнение комиссий VLCAX и VFIAX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и VFIAX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VFIAX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.03%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		0.98%1.08%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VLCAX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VLCAX has higher volatility (4.17%) compared to VFIAX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VLCAX dropped -54.76% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLCAX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор