PortfoliosLab logo
Сравнение VLCAX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLCAX и VFIAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
662.97%
638.05%
VLCAX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLCAX:

0.55

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

VLCAX:

0.89

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

VLCAX:

1.13

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VLCAX:

0.57

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

VLCAX:

2.32

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

VLCAX:

4.64%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

VLCAX:

19.62%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

VLCAX:

-54.76%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VLCAX:

-9.95%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLCAX показывает доходность -5.62%, а VFIAX немного ниже – -5.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLCAX имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции VFIAX немного впереди с 12.05%.


VLCAX

С начала года

-5.62%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-3.96%

1 год

11.24%

5 лет

15.94%

10 лет

12.00%

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.89%

5 лет

16.03%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLCAX и VFIAX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLCAX: 0.05%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLCAX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VLCAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLCAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLCAX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLCAX: 0.55
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино VLCAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLCAX: 0.89
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега VLCAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLCAX: 1.13
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VLCAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLCAX: 0.57
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина VLCAX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLCAX: 2.32
VFIAX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.54
VLCAX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и VFIAX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares
1.33%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%1.77%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и VFIAX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.95%
-9.86%
VLCAX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и VFIAX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 14.31% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.31%
14.22%
VLCAX
VFIAX