PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLCAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLCAX с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VLCAX (Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VLCAX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLCAX returned 15.36%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. VLCAX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLCAX показывает доходность 13.47%, а VOO немного выше – 13.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLCAX имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции VOO немного отстают с 15.35%.

VLCAX

1 день
1.81%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
13.19%
С начала года
13.47%
1 год
23.80%
3 года*
21.74%
5 лет*
12.91%
10 лет*
15.36%
Всё время*
11.00%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VLCAX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам VLCAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		13.47%18.09%25.10%27.26%-19.69%27.02%21.03%31.39%-4.49%22.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VLCAX and VOO is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

1.00

The correlation between VLCAX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLCAX и VOO

Секторы
VLCAX
VOO

Технологии

44.8%
38.6%

Коммуникационные услуги

11.4%
9.9%

Финансовые услуги

10.5%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.5%

Здравоохранение

8.9%
8.9%

Промышленность

6.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.2%

Энергетика

1.0%
3.0%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Недвижимость

0.8%
1.8%

Технологии

VLCAX
44.8%
VOO
38.6%

Коммуникационные услуги

VLCAX
11.4%
VOO
9.9%

Финансовые услуги

VLCAX
10.5%
VOO
11.4%

Потребительский циклический сектор

VLCAX
9.0%
VOO
9.5%

Здравоохранение

VLCAX
8.9%
VOO
8.9%

Промышленность

VLCAX
6.0%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

VLCAX
4.2%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

VLCAX
1.4%
VOO
2.2%

Энергетика

VLCAX
1.0%
VOO
3.0%

Сырьевые материалы

VLCAX
1.0%
VOO
1.7%

Недвижимость

VLCAX
0.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VLCAX:
VLCAX с VFIAXVLCAX с VIGAXVLCAX с VTSAXVLCAX с VIVAXVLCAX с VIMAXVLCAX с SPYVLCAX с OIEJX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

VLCAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VLCAX
Ранг доходности на риск VLCAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VLCAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLCAXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.88

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.60

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.71

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

11.57

-0.87

VLCAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и VOO

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLCAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-33.99%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.90%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-18.69%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-24.52%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-33.99%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-3.67%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.08%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и VOO

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.17% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLCAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.07%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.27%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

12.81%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

16.96%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

18.03%

+0.20%

Сравнение комиссий VLCAX и VOO

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и VOO

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		0.98%1.08%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VLCAX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VLCAX has higher volatility (4.17%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, VLCAX dropped -54.76% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLCAX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор