PortfoliosLab logo
Сравнение VLCAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLCAX и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
549.76%
552.28%
VLCAX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLCAX:

0.57

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VLCAX:

0.92

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VLCAX:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VLCAX:

0.59

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VLCAX:

2.44

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VLCAX:

4.60%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VLCAX:

19.61%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VLCAX:

-54.76%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VLCAX:

-10.65%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLCAX показывает доходность -6.35%, а VOO немного ниже – -6.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLCAX имеют среднегодовую доходность 11.93%, а акции VOO немного впереди с 12.02%.


VLCAX

С начала года

-6.35%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-4.73%

1 год

9.89%

5 лет

15.77%

10 лет

11.93%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLCAX и VOO

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLCAX: 0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLCAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VLCAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLCAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLCAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLCAX: 0.57
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VLCAX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLCAX: 0.92
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VLCAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLCAX: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VLCAX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLCAX: 0.59
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VLCAX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VLCAX: 2.44
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.57
VLCAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и VOO

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares
1.34%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%1.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и VOO

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.65%
-10.56%
VLCAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и VOO

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.31% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.31%
13.97%
VLCAX
VOO