PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с VHCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с VHCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.28%/yr vs 14.44%/yr for VHCOX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.43%/yr for VHCOX.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и VHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у VHCOX с доходностью 25.62%.

VKSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-10.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

VHCOX

1 день
0.15%
1 месяц
12.04%
С начала года
25.62%
6 месяцев
27.15%
1 год
55.65%
3 года*
26.86%
5 лет*
14.44%
10 лет*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и VHCOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-7.13%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		25.62%25.74%14.00%25.55%-17.61%20.85%22.73%27.20%-6.54%

Correlation

The correlation between VKSIX and VHCOX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.83

Over the past year, the correlation between VKSIX and VHCOX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF
Часто сравнивают с VHCOX:
VHCOX с VPMCXVHCOX с VPMAXVHCOX с VOOVHCOX с POGRXVHCOX с VPCCXVHCOX с VFIAXVHCOX с VEXPX

Доходность на риск

VKSIX vs. VHCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VHCOX
Ранг доходности на риск VHCOX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXVHCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
3.32

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
4.45

-5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.58

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

4.53

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

20.34

-21.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. VHCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VHCOX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и VHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXVHCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

3.32

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.73

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.62

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и VHCOX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки VHCOX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и VHCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXVHCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-54.76%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-12.43%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-23.87%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-27.59%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.11%

0.00%

-18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-10.00%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

2.77%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и VHCOX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXVHCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.64%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.71%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

16.99%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

19.88%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

20.34%

+0.63%

Сравнение комиссий VKSIX и VHCOX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VHCOX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и VHCOX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VHCOX в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		7.66%9.62%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%3.87%5.66%5.30%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and VHCOX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCOX has higher volatility (6.64%) compared to VKSIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs VHCOX's -54.76%.

VHCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и VHCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор