PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VKSIX с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с PXSGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, VKSIX returned 0.05%/yr vs -4.60%/yr for PXSGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у PXSGX с доходностью -2.83%.

VKSIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
-4.24%
1 год
-8.81%
3 года*
1.70%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

PXSGX

1 день
0.30%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
-9.72%
С начала года
-2.83%
1 год
-18.25%
3 года*
-2.30%
5 лет*
-4.60%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и PXSGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-4.24%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-2.83%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%-2.07%

Correlation

The correlation between VKSIX and PXSGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.86

The correlation between VKSIX and PXSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с VXFVKSIX с FTSIXVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQ
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PNSAXPXSGX с PKSFXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с FSMAXPXSGX с BRK-B

Доходность на риск

VKSIX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSIXPXSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.92

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-1.30

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.87

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.61

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-0.99

+0.06

VKSIX vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и PXSGX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и PXSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-53.72%

+18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-28.07%

+11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-42.49%

+22.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-42.49%

+10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-35.89%

+20.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-11.90%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

17.25%

-8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и PXSGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.60%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.32%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

13.13%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

18.80%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

24.85%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

22.58%

-1.68%

Сравнение комиссий VKSIX и PXSGX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и PXSGX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PXSGX в 49.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		49.31%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.36%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and PXSGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.32%) compared to VKSIX (4.60%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs PXSGX's -53.72%.

VKSIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и PXSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор