PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VKSIX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с PKSFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 5 years, VKSIX returned 0.05%/yr vs 9.11%/yr for PKSFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 8.88%.

VKSIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
-4.24%
1 год
-8.81%
3 года*
1.70%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

PKSFX

1 день
0.36%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
-0.23%
С начала года
8.88%
1 год
7.14%
3 года*
10.17%
5 лет*
9.11%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и PKSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-4.24%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		8.88%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-10.18%

Correlation

The correlation between VKSIX and PKSFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between VKSIX and PKSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с VXFVKSIX с FTSIXVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQ
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с SDYPKSFX с FLCNXPKSFX с VOOPKSFX с VITSXPKSFX с QQQ

Доходность на риск

VKSIX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSIXPKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.52

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
0.89

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.71

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

1.43

-2.37

VKSIX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и PKSFX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и PKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-54.46%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-11.19%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-21.82%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-22.02%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-2.87%

-12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-7.16%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

5.58%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и PKSFX

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеют волатильность 4.60% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.46%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.15%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

15.62%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

17.99%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

18.78%

+2.12%

Сравнение комиссий VKSIX и PKSFX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и PKSFX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PKSFX в 13.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.13%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.36%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and PKSFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.60%) compared to PKSFX (4.46%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs PKSFX's -54.46%.

PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и PKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор