PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с PKSFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.28%/yr vs 7.56%/yr for PKSFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 2.63%.

VKSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-10.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

PKSFX

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.46%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.54%
1 год
3.08%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.56%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и PKSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-7.13%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		2.63%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-7.97%

Correlation

The correlation between VKSIX and PKSFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between VKSIX and PKSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SDYPKSFX с QQQPKSFX с VITSX

Доходность на риск

VKSIX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXPKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.20

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
0.42

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.27

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

0.57

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.20

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.42

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и PKSFX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и PKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-54.46%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-11.19%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-21.82%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-22.02%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.11%

-8.44%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-7.17%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

5.37%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и PKSFX

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.85%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.00%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

15.31%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

17.93%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

18.82%

+2.15%

Сравнение комиссий VKSIX и PKSFX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и PKSFX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PKSFX в 13.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.93%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and PKSFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.13%) compared to PKSFX (3.85%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs PKSFX's -54.46%.

PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и PKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор