PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с PENNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с PENNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и PENNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и PENNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		3.90%9.02%7.02%26.82%-17.18%21.49%14.11%26.61%-11.12%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у PENNX с доходностью 3.90%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

PENNX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.52%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.66%
1 год
24.43%
3 года*
12.44%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Royce Pennsylvania Mutual Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI
Часто сравнивают с PENNX:
PENNX с LEXCXPENNX с PNSAXPENNX с BUFSXPENNX с VBPENNX с SPYPENNX с VTWOPENNX с VFIAX

Сравнение комиссий VKSIX и PENNX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PENNX в 0.92%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund

Доходность на риск

VKSIX vs. PENNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PENNX
Ранг доходности на риск PENNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c PENNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXPENNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.11

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.68

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.80

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

7.01

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. PENNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа PENNX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и PENNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXPENNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.11

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.29

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между VKSIX и PENNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и PENNX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PENNX в 6.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		6.45%6.70%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и PENNX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки PENNX в -57.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и PENNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXPENNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-57.00%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-13.65%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-27.58%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-7.51%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-9.43%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

3.50%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и PENNX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.13%, в то время как у Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXPENNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.09%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

13.16%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

22.55%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

20.71%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

21.51%

-0.44%