PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с PENNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с PENNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and PENNX (Royce Pennsylvania Mutual Fund) are both mutual funds - VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PENNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.28%/yr vs 8.08%/yr for PENNX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.92%/yr for PENNX.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и PENNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у PENNX с доходностью 16.56%.

VKSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-10.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

PENNX

1 день
-0.55%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.56%
6 месяцев
15.90%
1 год
32.50%
3 года*
16.18%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и PENNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-7.13%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		16.56%9.02%7.02%26.82%-17.18%21.49%14.11%26.61%-11.12%

Correlation

The correlation between VKSIX and PENNX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.87

The correlation between VKSIX and PENNX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Royce Pennsylvania Mutual Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF
Часто сравнивают с PENNX:
PENNX с PNSAXPENNX с LEXCXPENNX с BUFSXPENNX с VBPENNX с VTWOPENNX с SPYPENNX с IJR

Доходность на риск

VKSIX vs. PENNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PENNX
Ранг доходности на риск PENNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c PENNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXPENNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.81

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
2.64

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.18

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

11.07

-12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. PENNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа PENNX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и PENNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXPENNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.81

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.39

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и PENNX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки PENNX в -57.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и PENNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXPENNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-57.00%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-10.21%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-26.42%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-27.58%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.11%

-0.92%

-17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-9.40%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

2.93%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и PENNX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.13%, в то время как у Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXPENNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.40%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.07%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

18.00%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

20.73%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

21.57%

-0.60%

Сравнение комиссий VKSIX и PENNX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PENNX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и PENNX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PENNX в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		5.75%6.70%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and PENNX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PENNX has higher volatility (5.40%) compared to VKSIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs PENNX's -57.00%.

PENNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и PENNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор