PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и NEEGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-11.31%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий VKSIX и NEEGX

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

VKSIX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.56

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

2.16

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.25

-3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

10.67

-11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.56

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.25

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между VKSIX и NEEGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и NEEGX

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и NEEGX

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-53.60%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-15.15%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-43.35%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-7.54%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-10.95%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

4.61%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и NEEGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 5.13%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

11.31%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

20.91%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

32.23%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

28.04%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

25.01%

-3.94%