Сравнение VKSIX с NEEGX
VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and NEEGX (Needham Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VKSIX returned 0.05%/yr vs 11.65%/yr for NEEGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VKSIX charges 1.02%/yr vs 1.78%/yr for NEEGX.
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и NEEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 44.58%.
VKSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -9.34%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
NEEGX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.35%
- 6 месяцев
- 27.25%
- С начала года
- 44.58%
- 1 год
- 62.29%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам VKSIX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -4.24% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
NEEGX Needham Growth Fund | 44.58% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -13.41% |
Correlation
The correlation between VKSIX and NEEGX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between VKSIX and NEEGX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSIX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
VKSIX
NEEGX
Сравнение VKSIX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSIX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.72 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 13.65 | -14.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и NEEGX
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и NEEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -53.60% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -13.27% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -38.66% | +18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -43.35% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | -12.55% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -10.87% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 4.57% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и NEEGX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 4.60%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 13.69% | -9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 25.34% | -13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 30.99% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 29.16% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 25.72% | -4.82% |
Сравнение комиссий VKSIX и NEEGX
VKSIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSIX и NEEGX
Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности NEEGX в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 5.24% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.36% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKSIX and NEEGX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEGX has higher volatility (13.69%) compared to VKSIX (4.60%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs NEEGX's -53.60%.
NEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSIX и NEEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор