PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с IWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both funds - VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. Over the past 5 years, VKSIX returned -0.04%/yr vs 8.37%/yr for IWS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 15.06%.

VKSIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-7.63%
1 год
-9.43%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

IWS

1 день
-0.04%
1 месяц
3.74%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.13%
1 год
27.01%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и IWS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.56%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.06%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-9.62%

Correlation

The correlation between VKSIX and IWS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.86

The correlation between VKSIX and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

VKSIX vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIXIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.06

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.95

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.60

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

13.59

-14.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIXIWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.06

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и IWS

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-62.40%

+26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-7.53%

-9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-20.57%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-21.23%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.61%

-0.04%

-17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-8.02%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

1.99%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и IWS

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.40%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.57%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

13.19%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

17.30%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

19.36%

+1.62%

Сравнение комиссий VKSIX и IWS

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и IWS

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IWS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and IWS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.27%) compared to IWS (3.40%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs IWS's -62.40%.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор