PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VKSIX с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSIX с IWS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both funds - VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. Over the past 5 years, VKSIX returned 0.05%/yr vs 10.00%/yr for IWS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VKSIX charges 1.02%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 19.27%.

VKSIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
-4.24%
1 год
-8.81%
3 года*
1.70%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

IWS

1 день
1.13%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
13.10%
С начала года
19.27%
1 год
26.94%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSIX и IWS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-4.24%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		19.27%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-11.55%

Correlation

The correlation between VKSIX and IWS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.85

The correlation between VKSIX and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с VXFVKSIX с FTSIXVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQ
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

VKSIX vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSIXIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.01

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.89

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.59

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

13.50

-14.44

VKSIX vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и IWS

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSIXIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-62.40%

+26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-7.53%

-9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-20.57%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-21.23%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

0.00%

-15.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-7.98%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

2.00%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и IWS

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSIXIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.57%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.07%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

13.50%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

17.31%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

19.30%

+1.60%

Сравнение комиссий VKSIX и IWS

VKSIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSIX и IWS

Дивидендная доходность VKSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IWS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.30%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.36%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSIX and IWS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.60%) compared to IWS (3.57%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs IWS's -62.40%.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSIX и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор