PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSIX и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-5.18%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с VTIVKSIX с VXF
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VKSIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

0.92

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.41

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.21

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.41

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

6.61

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.92

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между VKSIX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и ^GSPC

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-56.78%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-12.14%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-25.43%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-5.78%

-11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-10.75%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

2.60%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и ^GSPC

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.13% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.37%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

9.55%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

18.33%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

16.90%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

18.05%

+3.02%