PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VKSIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VKSIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между VKSIX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
92.23%
105.52%
VKSIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VKSIX:

0.07

^GSPC:

0.49

Коэф-т Сортино

VKSIX:

0.23

^GSPC:

0.81

Коэф-т Омега

VKSIX:

1.03

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

VKSIX:

0.06

^GSPC:

0.50

Коэф-т Мартина

VKSIX:

0.20

^GSPC:

2.00

Индекс Язвы

VKSIX:

6.42%

^GSPC:

4.76%

Дневная вол-ть

VKSIX:

19.05%

^GSPC:

19.36%

Макс. просадка

VKSIX:

-35.59%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VKSIX:

-13.16%

^GSPC:

-8.79%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -4.72%.

VKSIX

С начала года

-5.42%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-6.80%

1 год

3.11%

5 лет

11.05%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-4.72%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.78%

1 год

11.67%

5 лет

14.69%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VKSIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSIX
Ранг риск-скорректированной доходности VKSIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VKSIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VKSIX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VKSIX: 0.07
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино VKSIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VKSIX: 0.23
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега VKSIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VKSIX: 1.03
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара VKSIX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VKSIX: 0.06
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина VKSIX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VKSIX: 0.20
^GSPC: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.07
0.49
VKSIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и ^GSPC

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.16%
-8.79%
VKSIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 12.41%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.41%
14.11%
VKSIX
^GSPC