Сравнение VKSIX с ^GSPC
VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, VKSIX returned 0.05%/yr vs 11.73%/yr for ^GSPC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VKSIX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSIX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
VKSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -9.34%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам VKSIX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -4.24% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -7.56% |
Correlation
The correlation between VKSIX and ^GSPC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between VKSIX and ^GSPC has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VKSIX
^GSPC
Сравнение VKSIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSIX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.24 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 9.71 | -10.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSIX и ^GSPC
Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSIX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -56.78% | +21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -9.10% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -18.90% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -25.43% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | -1.00% | -14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -10.70% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 2.09% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSIX и ^GSPC
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSIX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.25% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 10.00% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 12.56% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 17.00% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 18.05% | +2.85% |
Часто задаваемые вопросы
VKSIX and ^GSPC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VKSIX has higher volatility (4.60%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, VKSIX dropped -35.59% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSIX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор