PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с WHGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с WHGMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and WHGMX (Westwood Quality SMidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 6.47%/yr vs 17.19%/yr for WHGMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.88%/yr for WHGMX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и WHGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у WHGMX с доходностью 16.89%.

VKSFX

1 день
1.62%
1 месяц
1.31%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-1.86%
1 год
-1.25%
3 года*
6.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

WHGMX

1 день
0.63%
1 месяц
1.27%
С начала года
16.89%
6 месяцев
14.73%
1 год
26.54%
3 года*
17.19%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и WHGMX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.10%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		16.89%8.40%10.41%17.78%-10.35%5.03%

Correlation

The correlation between VKSFX and WHGMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.88

The correlation between VKSFX and WHGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Westwood Quality SMidCap Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с WHGMX:
WHGMX с WHGLXWHGMX с WHGHXWHGMX с WHGIXWHGMX с WHGSXWHGMX с GTSGXWHGMX с TLVAXWHGMX с GABVX

Доходность на риск

VKSFX vs. WHGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WHGMX
Ранг доходности на риск WHGMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGMX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c WHGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSFXWHGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.62

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.43

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.66

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

8.88

-9.20

VKSFX vs. WHGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа WHGMX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и WHGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и WHGMX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки WHGMX в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и WHGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXWHGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-47.99%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-9.68%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-23.78%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-0.42%

-10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-7.18%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

2.89%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и WHGMX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.36%, в то время как у Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXWHGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.35%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

11.94%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

15.91%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

18.86%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

20.29%

-2.20%

Сравнение комиссий VKSFX и WHGMX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии WHGMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и WHGMX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности WHGMX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.23%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		4.44%5.19%1.21%2.92%1.52%16.39%2.83%11.93%19.09%12.12%1.40%7.40%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and WHGMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WHGMX has higher volatility (5.35%) compared to VKSFX (3.36%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs WHGMX's -47.99%.

WHGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и WHGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор