PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с VMCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.57%/yr vs 16.66%/yr for VMCPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.03%/yr for VMCPX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью 10.03%.

VKSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.36%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMCPX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.03%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.54%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и VMCPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.29%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.03%11.70%14.68%16.55%-18.68%6.51%

Correlation

The correlation between VKSFX and VMCPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between VKSFX and VMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с STCIXVKSFX с MERFXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX

Доходность на риск

VKSFX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXVMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.49

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.14

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.26

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.25

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

8.55

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VMCPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXVMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.49

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.63

-0.62

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и VMCPX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и VMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-39.30%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.13%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-18.93%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-0.47%

-12.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-5.22%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.13%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и VMCPX

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.02%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.27%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

12.31%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

17.63%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.92%

-0.77%

Сравнение комиссий VKSFX и VMCPX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и VMCPX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VMCPX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.37%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and VMCPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSFX has higher volatility (3.37%) compared to VMCPX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs VMCPX's -39.30%.

VMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и VMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор