Сравнение VKSFX с STRGX
VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.57%/yr vs 15.63%/yr for STRGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.84%/yr for STRGX.
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и STRGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у STRGX с доходностью 17.49%.
VKSFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRGX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 17.49%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам VKSFX и STRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | -2.29% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 17.49% | 5.40% | 9.49% | 14.39% | -10.92% | 6.19% |
Correlation
The correlation between VKSFX and STRGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between VKSFX and STRGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSFX vs. STRGX — Ранг доходности на риск
VKSFX
STRGX
Сравнение VKSFX c STRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKSFX | STRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.30 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 10.01 | -10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKSFX | STRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.81 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.57 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и STRGX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и STRGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSFX | STRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -53.50% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -7.79% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -20.88% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -1.63% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -8.03% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.56% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и STRGX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.37%, в то время как у Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSFX | STRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.13% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 10.79% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 14.21% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.49% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 19.12% | -0.97% |
Сравнение комиссий VKSFX и STRGX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии STRGX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и STRGX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности STRGX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 8.54% | 10.04% | 15.16% | 12.43% | 17.98% | 8.18% | 0.84% | 5.40% | 9.91% | 3.79% | 0.60% | 3.68% |
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.24% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKSFX and STRGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRGX has higher volatility (4.13%) compared to VKSFX (3.37%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs STRGX's -53.50%.
STRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSFX и STRGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор