PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с STRGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VKSFX с STRGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 6.47%/yr vs 16.32%/yr for STRGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 0.84%/yr for STRGX.

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и STRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у STRGX с доходностью 21.23%.

VKSFX

1 день
1.62%
1 месяц
1.31%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-1.86%
1 год
-1.25%
3 года*
6.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

STRGX

1 день
0.81%
1 месяц
3.26%
С начала года
21.23%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.31%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.40%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VKSFX и STRGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.10%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		21.23%5.40%9.49%14.39%-10.92%5.00%

Correlation

The correlation between VKSFX and STRGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.90

The correlation between VKSFX and STRGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с MERFXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с AIO
Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BIBTXSTRGX с BOPIXSTRGX с SCCPX

Доходность на риск

VKSFX vs. STRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c STRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VKSFXSTRGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.76

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.60

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.25

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

9.81

-10.13

VKSFX vs. STRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа STRGX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и STRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и STRGX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и STRGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VKSFXSTRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-53.50%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-7.79%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-20.88%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

0.00%

-11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-8.02%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

2.58%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и STRGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.36%, в то время как у Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VKSFXSTRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.05%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

11.05%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

14.41%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

17.49%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

19.09%

-1.00%

Сравнение комиссий VKSFX и STRGX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии STRGX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и STRGX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности STRGX в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		8.28%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.23%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VKSFX and STRGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRGX has higher volatility (4.05%) compared to VKSFX (3.36%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs STRGX's -53.50%.

STRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VKSFX и STRGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор