PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STRGX с MWTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRGX с MWTIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).

STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRGX или MWTIX.

Корреляция

Корреляция между STRGX и MWTIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности STRGX и MWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STRGX:

0.02

MWTIX:

0.83

Коэф-т Сортино

STRGX:

0.22

MWTIX:

1.24

Коэф-т Омега

STRGX:

1.03

MWTIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

STRGX:

0.06

MWTIX:

0.37

Коэф-т Мартина

STRGX:

0.17

MWTIX:

1.94

Индекс Язвы

STRGX:

6.82%

MWTIX:

2.61%

Дневная вол-ть

STRGX:

18.89%

MWTIX:

6.10%

Макс. просадка

STRGX:

-58.38%

MWTIX:

-19.85%

Текущая просадка

STRGX:

-10.60%

MWTIX:

-8.16%

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у MWTIX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции STRGX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 7.03% против 1.53% соответственно.

STRGX

С начала года

-2.34%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-9.19%

1 год

0.16%

5 лет

12.19%

10 лет

7.03%

MWTIX

С начала года

1.84%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

0.83%

1 год

5.41%

5 лет

-0.71%

10 лет

1.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий STRGX и MWTIX

STRGX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии MWTIX в 0.45%.

STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STRGX и MWTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг риск-скорректированной доходности STRGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
MWTIX
Ранг риск-скорректированной доходности MWTIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STRGX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа MWTIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и MWTIX

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.53%, что больше доходности MWTIX в 4.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		15.53%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%3.15%9.91%3.79%0.60%3.68%0.04%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.06%4.67%4.11%2.93%1.32%6.60%3.62%2.72%2.15%3.36%2.95%2.55%

Просадки

Сравнение просадок STRGX и MWTIX

Максимальная просадка STRGX за все время составила -58.38%, что больше максимальной просадки MWTIX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и MWTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и MWTIX

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что STRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...