Сравнение STRGX с MWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).
STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRGX или MWTIX.
Основные характеристики
| STRGX | MWTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.51% | 1.06% |
| Дох-ть за 1 год | 28.02% | 8.06% |
| Дох-ть за 3 года | 5.45% | -3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.04% | -1.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.43% | 0.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 9.61 | 4.31 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 13.88% | 6.85% |
| Макс. просадка | -57.68% | -23.26% |
| Текущая просадка | -1.52% | -13.65% |
Корреляция
Корреляция между STRGX и MWTIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности STRGX и MWTIX
С начала года, STRGX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции STRGX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 0.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRGX и MWTIX
STRGX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии MWTIX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STRGX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRGX и MWTIX
Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности MWTIX в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 10.95% | 12.43% | 17.98% | 8.18% | 0.84% | 3.15% | 9.91% | 3.79% | 0.60% | 3.68% | 0.04% | 0.00% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.38% | 4.11% | 2.93% | 1.30% | 1.78% | 2.76% | 2.73% | 2.16% | 2.09% | 1.84% | 2.30% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок STRGX и MWTIX
Максимальная просадка STRGX за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки MWTIX в -23.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и MWTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STRGX и MWTIX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что STRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.