PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STRGX с BME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRGX с BME

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и BlackRock Health Sciences Trust (BME).

STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRGX или BME.

Корреляция

Корреляция между STRGX и BME составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STRGX и BME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STRGX:

0.02

BME:

-0.20

Коэф-т Сортино

STRGX:

0.22

BME:

-0.15

Коэф-т Омега

STRGX:

1.03

BME:

0.98

Коэф-т Кальмара

STRGX:

0.06

BME:

-0.20

Коэф-т Мартина

STRGX:

0.17

BME:

-0.59

Индекс Язвы

STRGX:

6.82%

BME:

4.86%

Дневная вол-ть

STRGX:

18.89%

BME:

14.96%

Макс. просадка

STRGX:

-57.72%

BME:

-42.03%

Текущая просадка

STRGX:

-10.60%

BME:

-10.44%

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у BME с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции STRGX превзошли акции BME по среднегодовой доходности: 6.93% против 6.21% соответственно.

STRGX

С начала года

-2.34%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-9.19%

1 год

0.16%

5 лет

13.04%

10 лет

6.93%

BME

С начала года

-1.92%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

-8.56%

1 год

-3.37%

5 лет

3.63%

10 лет

6.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STRGX и BME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг риск-скорректированной доходности STRGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
BME
Ранг риск-скорректированной доходности BME, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BME, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BME, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BME, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BME, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BME, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STRGX c BME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа BME равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и BME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и BME

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BME в 7.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		0.74%0.72%0.82%0.93%0.61%0.50%0.90%0.54%0.44%0.14%0.29%0.04%
BME
BlackRock Health Sciences Trust		7.74%6.87%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%9.83%

Просадки

Сравнение просадок STRGX и BME

Максимальная просадка STRGX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки BME в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и BME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и BME

Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) составляет 5.86%, в то время как у BlackRock Health Sciences Trust (BME) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что STRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...