PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STRGX с BME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRGX с BME

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) is Mid Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital, while BME (BlackRock Health Sciences Trust) is a stock. Over the past 10 years, STRGX returned 10.34%/yr vs 8.86%/yr for BME. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRGX и BME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у BME с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции STRGX превзошли акции BME по среднегодовой доходности: 10.34% против 8.86% соответственно.

STRGX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
12.01%
С начала года
19.77%
1 год
22.05%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.34%

BME

1 день
0.83%
1 месяц
6.62%
6 месяцев
6.41%
С начала года
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
9.89%
5 лет*
3.96%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRGX и BME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		19.77%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%
BME
BlackRock Health Sciences Trust		8.38%17.87%-0.08%-1.08%-4.62%7.25%18.64%24.04%6.38%23.10%

Correlation

The correlation between STRGX and BME is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2005 г.

0.44

The correlation between STRGX and BME shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

BlackRock Health Sciences Trust

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BIBTXSTRGX с BOPIXSTRGX с SCCPXSTRGX с BBISX
Часто сравнивают с BME:
BME с BMEZBME с BUIBME с FDUSBME с XLEBME с BSTBME с VHTBME с SPY

Доходность на риск

STRGX vs. BME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BME
Ранг доходности на риск BME: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BME: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BME: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BME: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BME: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BME: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c BME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRGXBMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.15

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.05

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.55

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

7.74

+0.84

STRGX vs. BME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BME равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и BME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRGX и BME

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки BME в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и BME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRGXBMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-42.03%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-11.03%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-14.38%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-18.26%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-36.65%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.45%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-6.26%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.63%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и BME

Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) составляет 3.73%, в то время как у BlackRock Health Sciences Trust (BME) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что STRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRGXBMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.35%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

10.48%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

13.11%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

15.23%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

19.81%

-0.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и BME

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности BME в 7.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BME
BlackRock Health Sciences Trust		7.38%7.65%6.87%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		8.38%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%

Часто задаваемые вопросы

STRGX and BME have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BME has higher volatility (4.35%) compared to STRGX (3.73%). In terms of maximum drawdown, STRGX dropped -53.50% vs BME's -42.03%.

BME currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRGX и BME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор