PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRGX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности STRGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRGX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		5.55%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции STRGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.50% против 18.99% соответственно.

STRGX

1 день
2.58%
1 месяц
-4.68%
С начала года
5.55%
6 месяцев
2.03%
1 год
14.26%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.50%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с BOPIXSTRGX с BIBTXSTRGX с SCCPXSTRGX с BEGIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий STRGX и QQQ

STRGX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

STRGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRGXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.07

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.66

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.00

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

7.32

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRGXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.07

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.18

Корреляция

Корреляция между STRGX и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и QQQ

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		9.51%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок STRGX и QQQ

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

STRGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-82.97%

+29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.62%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-35.12%

+13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-35.12%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-7.86%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-32.99%

+24.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.44%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и QQQ

Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) составляет 5.93%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что STRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.61%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

12.82%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

22.70%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

22.38%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

22.25%

-3.16%