Сравнение STRGX с EOS-USD
STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) is Mid Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital, while EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, STRGX returned 8.55%/yr vs -54.33%/yr for EOS-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRGX и EOS-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRGX показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -54.14%.
STRGX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 19.77%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 10.34%
EOS-USD
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -57.77%
- С начала года
- -54.14%
- 1 год
- -87.00%
- 3 года*
- -54.59%
- 5 лет*
- -54.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRGX и EOS-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 19.77% | 5.40% | 9.49% | 14.39% | -10.92% | 23.49% | 3.74% | 32.73% | -14.28% | 13.19% |
EOS-USD EOS | -54.14% | -79.52% | -8.35% | -1.89% | -71.60% | 16.76% | 0.93% | 0.16% | -70.72% | 2,091.49% |
Correlation
The correlation between STRGX and EOS-USD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRGX vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск
STRGX
EOS-USD
Сравнение STRGX c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRGX | EOS-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.70 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.98 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | -1.26 | +9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRGX и EOS-USD
Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и EOS-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRGX | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | -99.72% | +46.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -90.38% | +82.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -95.62% | +74.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -99.05% | +77.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -99.66% | +96.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -85.05% | +77.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 63.37% | -60.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRGX и EOS-USD
Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) составляет 3.73%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что STRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRGX | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 19.31% | -15.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 57.89% | -46.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 64.72% | -50.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 71.42% | -53.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 108.85% | -89.81% |
Часто задаваемые вопросы
STRGX and EOS-USD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (19.31%) compared to STRGX (3.73%). In terms of maximum drawdown, STRGX dropped -53.50% vs EOS-USD's -99.72%.
STRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRGX и EOS-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор