PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STRGX с EOS-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение STRGX с EOS-USD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и EOS (EOS-USD).

STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRGX или EOS-USD.

Корреляция

Корреляция между STRGX и EOS-USD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STRGX и EOS-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и EOS (EOS-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STRGX:

0.02

EOS-USD:

0.19

Коэф-т Сортино

STRGX:

0.22

EOS-USD:

2.36

Коэф-т Омега

STRGX:

1.03

EOS-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

STRGX:

0.06

EOS-USD:

1.06

Коэф-т Мартина

STRGX:

0.17

EOS-USD:

4.58

Индекс Язвы

STRGX:

6.82%

EOS-USD:

38.97%

Дневная вол-ть

STRGX:

18.89%

EOS-USD:

80.18%

Макс. просадка

STRGX:

-57.72%

EOS-USD:

-98.10%

Текущая просадка

STRGX:

-10.60%

EOS-USD:

-95.71%

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у EOS-USD с доходностью 19.50%.

STRGX

С начала года

-2.34%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-9.19%

1 год

0.16%

5 лет

13.04%

10 лет

6.93%

EOS-USD

С начала года

19.50%

1 месяц

49.35%

6 месяцев

59.64%

1 год

18.32%

5 лет

-17.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STRGX и EOS-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг риск-скорректированной доходности STRGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
EOS-USD
Ранг риск-скорректированной доходности EOS-USD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STRGX c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа EOS-USD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок STRGX и EOS-USD

Максимальная просадка STRGX за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -98.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и EOS-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и EOS-USD

Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) составляет 5.86%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 30.44%. Это указывает на то, что STRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...