Сравнение STRGX с EOS-USD
STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) is Mid Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital, while EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, STRGX returned 7.24%/yr vs -57.47%/yr for EOS-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRGX и EOS-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRGX показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -50.36%.
STRGX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 17.49%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 10.32%
EOS-USD
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- -50.36%
- 6 месяцев
- -58.40%
- 1 год
- -87.33%
- 3 года*
- -54.53%
- 5 лет*
- -57.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRGX и EOS-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 17.49% | 5.40% | 9.49% | 14.39% | -10.92% | 23.49% | 3.74% | 32.73% | -14.28% | 14.06% |
EOS-USD EOS | -50.36% | -79.52% | -8.35% | -1.89% | -71.60% | 16.76% | 0.93% | 0.16% | -70.72% | 931.30% |
Correlation
The correlation between STRGX and EOS-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRGX vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск
STRGX
EOS-USD
Сравнение STRGX c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRGX | EOS-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.67 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.98 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | -1.31 | +11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRGX | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | -1.21 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.66 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.19 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок STRGX и EOS-USD
Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и EOS-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRGX | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | -99.67% | +46.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -88.61% | +80.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -94.74% | +73.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -98.86% | +77.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -99.63% | +98.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -84.90% | +76.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 68.30% | -65.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRGX и EOS-USD
Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) составляет 4.13%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что STRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRGX | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 18.46% | -14.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 51.96% | -41.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 61.53% | -47.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 73.29% | -55.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 104.57% | -85.45% |
Часто задаваемые вопросы
STRGX and EOS-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (18.46%) compared to STRGX (4.13%). In terms of maximum drawdown, STRGX dropped -53.50% vs EOS-USD's -99.67%.
STRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRGX и EOS-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор