Сравнение STRGX с EOS-USD

С начала года, STRGX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у EOS-USD с доходностью -0.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа EOS-USD равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка STRGX за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -98.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и EOS-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) составляет 12.96%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 44.66%. Это указывает на то, что STRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.