PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRGX с BOPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRGX с BOPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX).

STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г.. BOPIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности STRGX и BOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRGX и BOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		5.55%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		-8.81%13.38%21.00%25.16%-20.04%27.75%13.46%35.34%-4.54%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у BOPIX с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции STRGX уступали акциям BOPIX по среднегодовой доходности: 9.50% против 11.09% соответственно.

STRGX

1 день
2.58%
1 месяц
-4.68%
С начала года
5.55%
6 месяцев
2.03%
1 год
14.26%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.50%

BOPIX

1 день
3.61%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-6.02%
1 год
12.22%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.47%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Sterling Capital Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BIBTXSTRGX с SCCPXSTRGX с BEGIX
Часто сравнивают с BOPIX:
BOPIX с VOOBOPIX с SCCPXBOPIX с BUSIXBOPIX с STSCXBOPIX с BBNTXBOPIX с BEGIXBOPIX с BIBTX

Сравнение комиссий STRGX и BOPIX

STRGX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BOPIX в 0.87%.

BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

STRGX vs. BOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BOPIX
Ранг доходности на риск BOPIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOPIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOPIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c BOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRGXBOPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.63

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.87

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

3.05

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRGX vs. BOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOPIX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и BOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRGXBOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между STRGX и BOPIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и BOPIX

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности BOPIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		9.51%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		20.69%18.87%16.95%17.90%7.84%12.03%1.24%10.09%9.17%7.89%1.88%15.18%

Просадки

Сравнение просадок STRGX и BOPIX

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, примерно равная максимальной просадке BOPIX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и BOPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STRGXBOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-51.68%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-14.94%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-25.02%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-38.76%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-11.87%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-6.11%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.26%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и BOPIX

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) имеют волатильность 5.93% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRGXBOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.17%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.37%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

20.17%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

18.53%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

19.30%

-0.21%