Сравнение STRGX с BOPIX
STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) and BOPIX (Sterling Capital Special Opportunities Fund) are both mutual funds - STRGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital, while BOPIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, STRGX returned 10.28%/yr vs 13.50%/yr for BOPIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. STRGX charges 0.84%/yr vs 0.87%/yr for BOPIX.
Доходность
Сравнение доходности STRGX и BOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRGX показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у BOPIX с доходностью 12.93%. За последние 10 лет акции STRGX уступали акциям BOPIX по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.50% соответственно.
STRGX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 10.28%
BOPIX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам STRGX и BOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 17.06% | 5.40% | 9.49% | 14.39% | -10.92% | 23.49% | 3.74% | 32.73% | -14.28% | 21.75% |
BOPIX Sterling Capital Special Opportunities Fund | 12.93% | 13.38% | 21.00% | 25.16% | -20.04% | 27.75% | 13.46% | 35.34% | -4.54% | 19.63% |
Correlation
The correlation between STRGX and BOPIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2003 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between STRGX and BOPIX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRGX vs. BOPIX — Ранг доходности на риск
STRGX
BOPIX
Сравнение STRGX c BOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRGX | BOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.20 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 7.66 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRGX | BOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.27 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.63 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок STRGX и BOPIX
Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, примерно равная максимальной просадке BOPIX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и BOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRGX | BOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | -51.68% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -14.94% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -21.69% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -25.02% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -38.76% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | 0.00% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -6.08% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.28% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRGX и BOPIX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что STRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRGX | BOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.44% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 11.34% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 14.45% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.59% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 19.34% | -0.21% |
Сравнение комиссий STRGX и BOPIX
STRGX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BOPIX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRGX и BOPIX
Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что меньше доходности BOPIX в 16.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOPIX Sterling Capital Special Opportunities Fund | 16.71% | 18.87% | 16.95% | 17.90% | 7.84% | 12.03% | 1.24% | 10.09% | 9.17% | 7.89% | 1.88% | 15.18% |
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 8.57% | 10.04% | 15.16% | 12.43% | 17.98% | 8.18% | 0.84% | 5.40% | 9.91% | 3.79% | 0.60% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
STRGX and BOPIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRGX has higher volatility (4.11%) compared to BOPIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, STRGX dropped -53.50% vs BOPIX's -51.68%.
BOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRGX и BOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор