PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US85917K5618

CUSIP

85917K561

Эмитент

Sterling Capital

Дата выпуска

29 сент. 1972 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия STRGX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Популярные сравнения:
STRGX с MWTIX STRGX с BME STRGX с EOS-USD STRGX с QQQ
Популярные сравнения:
STRGX с MWTIX STRGX с BME STRGX с EOS-USD STRGX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) показал доход в -2.03% с начала года и 2.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STRGX составила 6.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

STRGX

С начала года

-2.03%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

-9.89%

1 год

2.08%

3 года

5.75%

5 лет

11.09%

10 лет

6.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STRGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.45%-3.25%-3.24%-1.52%2.72%-2.03%
2024-0.03%4.06%5.08%-5.98%3.55%-1.84%4.36%1.72%1.27%-0.44%6.49%-8.02%9.49%
20238.32%-2.31%-4.15%-1.60%-2.82%9.51%4.07%-1.96%-4.95%-4.23%8.45%6.93%14.39%
2022-3.98%-0.82%-0.12%-5.11%2.40%-8.70%9.31%-4.58%-9.42%10.19%5.56%-3.95%-10.92%
20210.53%6.17%5.29%4.98%1.31%-2.06%0.57%1.28%-4.35%5.16%-3.43%6.63%23.49%
2020-3.40%-10.16%-18.29%11.70%4.52%0.14%5.76%2.51%-2.50%-0.07%11.92%5.85%3.74%
20199.60%2.83%0.35%3.67%-6.45%6.40%0.72%-0.72%2.93%1.90%3.08%2.79%29.69%
20182.66%-5.28%-0.17%-0.27%1.48%0.76%2.48%0.61%-1.10%-9.08%2.53%-8.89%-14.27%
20173.33%2.94%-0.84%0.13%0.44%1.26%2.35%0.08%3.62%2.78%3.76%0.15%21.75%
2016-8.16%-0.10%7.80%0.67%2.81%-1.17%4.61%0.77%-0.12%-3.68%6.88%1.80%11.63%
2015-1.26%5.33%1.06%-1.42%2.56%-1.49%-0.19%-5.11%-4.36%5.57%0.95%-2.82%-1.81%
2014-2.48%6.26%0.99%-0.00%1.00%1.67%-3.33%4.87%-4.13%0.78%2.19%-0.01%7.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STRGX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STRGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.76 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$8.76$8.76$7.51$10.72$6.45$0.58$2.12$5.31$2.59$0.35$1.93$0.02

Дивидендный доход

15.48%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%3.15%9.91%3.79%0.60%3.68%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.76$8.76
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.51$7.51
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.72$10.72
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.45$6.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.12$2.12
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.31$5.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.59$2.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93$1.93
2014$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 53.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.

Текущая просадка Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund составляет 10.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.5%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.105315 мая 2013 г.1254
-41.35%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-35.76%22 апр. 2002 г.1199 окт. 2002 г.30018 дек. 2003 г.419
-33.32%25 мар. 1987 г.15426 окт. 1987 г.10537 нояб. 1991 г.1207
-27.3%16 апр. 1998 г.48525 февр. 2000 г.17231 окт. 2000 г.657
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...