- ISIN
- US85917K5618
- CUSIP
- 85917K561
- Эмитент
- Sterling Capital
- Дата выпуска
- 29 сент. 1972 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) прибавил 21.2% с начала года. Текущая цена акции STRGX — $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STRGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,520.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) показал доход в 21.19% с начала года и 25.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STRGX составила 11.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 11.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность STRGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1980 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STRGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.63% | 5.42% | -4.31% | 10.60% | -0.28% | 4.11% | 21.19% | ||||||
| 2025 | 3.45% | -3.25% | -3.24% | -1.52% | 2.72% | 4.44% | 1.91% | 3.34% | 0.87% | -3.15% | 1.68% | -1.52% | 5.40% |
| 2024 | -0.03% | 4.06% | 5.08% | -5.98% | 3.54% | -1.84% | 4.36% | 1.72% | 1.27% | -0.44% | 6.49% | -8.02% | 9.49% |
| 2023 | 8.32% | -2.31% | -4.15% | -1.60% | -2.82% | 9.51% | 4.07% | -1.96% | -4.95% | -4.23% | 8.45% | 6.93% | 14.39% |
| 2022 | -3.98% | -0.82% | -0.12% | -5.11% | 2.40% | -8.70% | 9.31% | -4.58% | -9.42% | 10.19% | 5.56% | -3.95% | -10.92% |
| 2021 | 0.53% | 6.17% | 5.29% | 4.98% | 1.31% | -2.06% | 0.57% | 1.28% | -4.35% | 5.16% | -3.43% | 6.63% | 23.49% |
Метрики бенчмарка
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.05%, beta of 0.85, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.27%) than losses (94.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.05%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 97.27%
- Участие в снижении
- 94.79%
Комиссия
Комиссия STRGX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STRGX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.46 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 10.92 | -0.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.56 | $5.56 | $8.76 | $7.51 | $10.72 | $6.45 | $0.58 | $3.63 | $5.31 | $2.59 | $0.35 | $1.93 |
Дивидендный доход | 8.28% | 10.04% | 15.16% | 12.43% | 17.98% | 8.18% | 0.84% | 5.40% | 9.91% | 3.79% | 0.60% | 3.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.56 | $5.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.76 | $8.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.51 | $7.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.72 | $10.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.45 | $6.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 53.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.50%март 2009 г. | 9mo 23d | 4y 2mo | 4y 12moмай 2008 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -41.35%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -35.45%март 2003 г. | 10mo 24d | 9mo 11d | 1y 8moапр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Black Monday1987 | -33.27%окт. 1987 г. | 7mo 5d | 1y 5mo | 2y 21dмарт 1987 г. - апр. 1989 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -27.30%февр. 2000 г. | 1y 10mo | 6mo 7d | 2y 4moапр. 1998 г. - авг. 2000 г. |
Показатели просадок
| STRGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | -56.78% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -9.10% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -18.90% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -25.43% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -33.92% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -10.71% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.04% | +0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STRGX
Добавьте Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STRGX