Сравнение VKSFX с PFSLX
VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and PFSLX (Paradigm Select Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 5.57%/yr vs 28.64%/yr for PFSLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.16%/yr for PFSLX.
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и PFSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 41.56%.
VKSFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFSLX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 41.56%
- 6 месяцев
- 39.27%
- 1 год
- 78.87%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 16.98%
Сравнение доходности по годам VKSFX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | -2.29% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 41.56% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 8.98% |
Correlation
The correlation between VKSFX and PFSLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between VKSFX and PFSLX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSFX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
VKSFX
PFSLX
Сравнение VKSFX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VKSFX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.51 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 7.44 | -7.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 29.21 | -29.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VKSFX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 3.28 | -3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.17 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и PFSLX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и PFSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSFX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -91.83% | +66.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -10.91% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -91.83% | +70.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -82.87% | +69.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -13.73% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.77% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и PFSLX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.37%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSFX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 8.48% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 19.30% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 24.78% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 145.95% | -127.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 104.40% | -86.25% |
Сравнение комиссий VKSFX и PFSLX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и PFSLX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности PFSLX в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.10% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.24% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKSFX and PFSLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFSLX has higher volatility (8.48%) compared to VKSFX (3.37%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs PFSLX's -91.83%.
PFSLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSFX и PFSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор