PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с NIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERFX с NIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE).

MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MERFX и NIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERFX и NIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		-3.19%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у NIE с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции MERFX уступали акциям NIE по среднегодовой доходности: 3.90% против 13.00% соответственно.

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%

NIE

1 день
1.16%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.16%
1 год
18.04%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Virtus Equity & Convertible Income Fund

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с EMAYXMERFX с MOODMERFX с NAINX
Часто сравнивают с NIE:
NIE с ACVNIE с BANXNIE с DNPNIE с SPYNIE с USGNIE с GIDHXNIE с ENHNX

Сравнение комиссий MERFX и NIE

MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NIE в 1.12%.

MERFX
The Merger Fund
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund

Доходность на риск

MERFX vs. NIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NIE
Ранг доходности на риск NIE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c NIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXNIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

1.03

+3.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.13

1.53

+6.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.24

+0.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.89

1.46

+11.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.05

6.65

+54.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. NIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа NIE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и NIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXNIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

1.03

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.50

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.66

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.41

+0.28

Корреляция

Корреляция между MERFX и NIE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и NIE

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности NIE в 10.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		10.69%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%

Просадки

Сравнение просадок MERFX и NIE

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и NIE.

Загрузка...

Показатели просадок

MERFXNIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-57.90%

+37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-12.51%

+11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-31.04%

+25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-38.99%

+29.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.09%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-8.07%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

2.75%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и NIE

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERFXNIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

5.23%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

8.56%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

17.66%

-16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

17.54%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

19.71%

-15.95%