PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с PDIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MERFX с PDIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MERFX (The Merger Fund) and PDIAX (Virtus KAR Equity Income Fund) are both mutual funds - MERFX is a Event Driven fund managed by Virtus, while PDIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, MERFX returned 3.89%/yr vs 10.43%/yr for PDIAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MERFX charges 1.50%/yr vs 1.20%/yr for PDIAX.

Доходность

Сравнение доходности MERFX и PDIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PDIAX с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции MERFX уступали акциям PDIAX по среднегодовой доходности: 3.89% против 10.43% соответственно.

MERFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.60%
3 года*
6.03%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.89%

PDIAX

1 день
1.22%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.78%
3 года*
13.34%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MERFX и PDIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERFX
The Merger Fund		0.99%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		11.50%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-12.69%22.45%

Correlation

The correlation between MERFX and PDIAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 1997 г.

0.49

The correlation between MERFX and PDIAX shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Virtus KAR Equity Income Fund

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с GDLMERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с NIEMERFX с ARBFXMERFX с EVDIXMERFX с EMAYX
Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с PSTAXPDIAX с STCIXPDIAX с FGJEXPDIAX с GQEIXPDIAX с FEQHXPDIAX с PXSGX

Доходность на риск

MERFX vs. PDIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c PDIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXPDIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
1.99

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.16
2.93

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.36

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.13

2.98

+6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.15

12.57

+29.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. PDIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа PDIAX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и PDIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXPDIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

1.99

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.54

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.62

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.42

+0.27

Просадки

Сравнение просадок MERFX и PDIAX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки PDIAX в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и PDIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MERFXPDIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-53.27%

+32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-6.22%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.36%

-12.04%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-16.21%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-35.26%

+25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-8.38%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.47%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и PDIAX

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.38%, в то время как у Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MERFXPDIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

2.96%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

7.21%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

9.30%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

13.01%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.75%

16.92%

-13.17%

Сравнение комиссий MERFX и PDIAX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PDIAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и PDIAX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности PDIAX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.34%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.18%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%

Часто задаваемые вопросы

MERFX and PDIAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDIAX has higher volatility (2.96%) compared to MERFX (0.38%). In terms of maximum drawdown, MERFX dropped -20.82% vs PDIAX's -53.27%.

MERFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MERFX и PDIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор