PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с PDIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERFX с PDIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX).

MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MERFX и PDIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERFX и PDIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		3.17%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-12.69%22.45%

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у PDIAX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции MERFX уступали акциям PDIAX по среднегодовой доходности: 3.90% против 9.74% соответственно.

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%

PDIAX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.83%
1 год
13.79%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Virtus KAR Equity Income Fund

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD
Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с STCIXPDIAX с PSTAXPDIAX с FEQHXPDIAX с FGJEXPDIAX с GQEIXPDIAX с PXSGX

Сравнение комиссий MERFX и PDIAX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PDIAX в 1.20%.

MERFX
The Merger Fund
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund

Доходность на риск

MERFX vs. PDIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c PDIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXPDIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

1.08

+3.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.13

1.61

+6.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.23

+0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.89

1.56

+11.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.05

8.02

+53.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. PDIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа PDIAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и PDIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXPDIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

1.08

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.50

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.58

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.40

+0.28

Корреляция

Корреляция между MERFX и PDIAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и PDIAX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности PDIAX в 6.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.68%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%

Просадки

Сравнение просадок MERFX и PDIAX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки PDIAX в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и PDIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERFXPDIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-53.27%

+32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-9.70%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-16.21%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-35.26%

+25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.32%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-8.42%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.89%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и PDIAX

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERFXPDIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

3.98%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

6.72%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

13.11%

-11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

13.00%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

16.92%

-13.16%