Сравнение MERFX с GDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и The GDL Fund (GDL).
MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MERFX и GDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MERFX и GDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERFX The Merger Fund | 0.70% | 8.11% | 3.27% | 4.17% | 0.71% | -0.19% | 4.87% | 5.96% | 7.68% | 2.39% |
GDL The GDL Fund | 0.07% | 11.83% | 5.94% | 9.02% | -6.88% | 8.04% | -0.99% | 5.87% | -1.60% | 4.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у GDL с доходностью 0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MERFX имеют среднегодовую доходность 3.90%, а акции GDL немного отстают с 3.79%.
MERFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 3.90%
GDL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MERFX и GDL
MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GDL в 0.03%.
Доходность на риск
MERFX vs. GDL — Ранг доходности на риск
MERFX
GDL
Сравнение MERFX c GDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и The GDL Fund (GDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERFX | GDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.26 | 0.74 | +3.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.13 | 1.01 | +7.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 1.15 | +0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.89 | 1.42 | +11.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.05 | 5.31 | +55.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERFX | GDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26 | 0.74 | +3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.53 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.29 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.23 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между MERFX и GDL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERFX и GDL
Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности GDL в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERFX The Merger Fund | 7.37% | 7.42% | 3.24% | 2.59% | 3.50% | 0.27% | 3.31% | 1.34% | 4.52% | 0.59% | 0.32% | 1.25% |
GDL The GDL Fund | 5.75% | 5.67% | 5.99% | 5.97% | 6.12% | 5.38% | 5.28% | 4.30% | 4.36% | 5.96% | 6.50% | 6.39% |
Просадки
Сравнение просадок MERFX и GDL
Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки GDL в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и GDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MERFX | GDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -38.74% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -5.21% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -9.48% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -38.74% | +29.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.86% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -4.96% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 1.40% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERFX и GDL
Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у The GDL Fund (GDL) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MERFX | GDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 2.58% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 5.41% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 9.83% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 8.62% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 12.96% | -9.20% |