The Merger Fund (MERFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Merger Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

The Merger Fund (MERFX) показал доход в 0.46% с начала года и 6.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MERFX составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1990 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был дек. 1996 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MERFX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 дек. 1997 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 31 дек. 1997 г. с доходностью -10.1%.

The Merger Fund: годовая альфа составляет 3.13%, бета — 0.13, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 01.02.1989.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.09%) было выше, чем в снижении (7.23%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.14 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MERFX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

MERFX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Merger Fund (MERFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Merger Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Merger Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Merger Fund показал максимальную просадку в 20.82%, зарегистрированную 27 сент. 1990 г.. Полное восстановление заняло 739 торговых сессий.

Текущая просадка The Merger Fund составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.