PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Merger Fund (MERFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

The Merger Fund (MERFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5895091081

CUSIP

589509108

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

30 янв. 1989 г.

Категория

Event Driven

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия MERFX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Популярные сравнения:
MERFX с SPY
Популярные сравнения:
MERFX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

The Merger Fund (MERFX) показал доход в 4.14% с начала года и 6.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MERFX составила 2.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MERFX

С начала года

4.14%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

3.38%

1 год

6.03%

3 года

3.00%

5 лет

1.99%

10 лет

2.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MERFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.82%1.16%0.23%0.97%0.90%4.14%
2024-0.06%-0.00%0.58%-0.93%0.35%0.64%1.51%0.17%0.00%0.06%0.17%-0.73%1.76%
2023-0.06%0.41%-0.30%0.41%-2.18%0.66%0.42%1.91%1.05%-0.17%1.16%0.83%4.17%
20220.06%0.12%0.00%-0.46%-0.64%-0.70%1.11%0.75%-0.52%0.98%-0.46%-2.16%-1.94%
20210.52%0.74%-0.40%1.19%0.34%-0.90%-2.49%0.17%0.52%-0.12%-0.12%0.12%-0.46%
20200.41%-0.29%-2.50%2.21%0.06%0.06%1.11%0.35%0.29%0.46%1.65%-1.49%2.24%
20190.67%0.73%0.66%0.30%-0.83%0.90%0.89%0.41%0.41%0.47%0.46%-0.30%4.86%
20181.57%1.79%-0.91%-0.12%1.66%1.69%-1.30%0.30%0.90%-0.30%1.67%-2.76%4.14%
20170.32%0.32%0.13%0.70%0.50%0.13%0.13%-0.00%0.19%0.56%-1.30%0.72%2.39%
2016-1.05%0.40%1.64%-0.91%1.18%-0.32%0.32%0.13%0.13%-0.26%0.71%0.64%2.61%
2015-0.32%1.80%-0.06%0.00%0.50%-1.19%-0.19%-1.21%-1.35%1.50%-0.39%-0.30%-1.26%
2014-0.56%1.07%-0.00%0.44%1.11%0.80%-0.49%0.85%-1.21%-1.23%0.43%-1.11%0.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MERFX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MERFX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MERFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Merger Fund (MERFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The Merger Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.92
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Merger Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.56$0.44$0.59$0.05$0.58$0.23$0.74$0.09$0.05$0.19$0.61

Дивидендный доход

3.11%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.33%4.52%0.59%0.32%1.25%3.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Merger Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2014$0.61$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

The Merger Fund показал максимальную просадку в 19.73%, зарегистрированную 25 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1032 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.73%27 авг. 2001 г.22525 июл. 2002 г.103231 авг. 2006 г.1257
-16.04%19 окт. 2007 г.24610 окт. 2008 г.5413 дек. 2010 г.787
-15.79%31 дек. 1997 г.2028 окт. 1998 г.1089 мар. 1999 г.310
-9.99%12 дек. 2000 г.1228 дек. 2000 г.129 дек. 2000 г.13
-9.57%26 дек. 2019 г.5718 мар. 2020 г.8417 июл. 2020 г.141
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...