- ISIN
- US5895091081
- CUSIP
- 589509108
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 30 янв. 1989 г.
- Категория
- Event Driven
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MERFX
The Merger Fund (MERFX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции MERFX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MERFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,164.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Merger Fund (MERFX) показал доход в 1.33% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MERFX составила 3.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
The Merger Fund
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 3.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MERFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1990 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был дек. 1996 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 26 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MERFX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 дек. 1997 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 31 дек. 1997 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | 0.41% | 0.23% | 0.12% | 0.12% | 0.40% | 1.33% | ||||||
| 2025 | 0.82% | 1.16% | 0.23% | 0.97% | 0.90% | 0.56% | 1.00% | 0.11% | 0.72% | 0.60% | 0.38% | 0.38% | 8.11% |
| 2024 | -0.06% | 0.00% | 0.58% | -0.93% | 0.35% | 0.64% | 1.51% | 0.17% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.74% | 3.27% |
| 2023 | -0.06% | 0.41% | -0.30% | 0.41% | -2.18% | 0.66% | 0.42% | 1.91% | 1.05% | -0.17% | 1.16% | 0.83% | 4.17% |
| 2022 | 0.06% | 0.12% | 0.00% | -0.46% | -0.64% | -0.70% | 1.11% | 0.75% | -0.52% | 0.98% | -0.46% | 0.48% | 0.71% |
| 2021 | 0.52% | 0.74% | -0.40% | 1.19% | 0.34% | -0.90% | -2.49% | 0.17% | 0.52% | -0.12% | -0.12% | 0.38% | -0.19% |
Метрики бенчмарка
The Merger Fund has an annualized alpha of 3.07%, beta of 0.13, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 1989.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.77%) than losses (7.11%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.07%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 17.77%
- Участие в снижении
- 7.11%
Комиссия
Комиссия MERFX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MERFX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Merger Fund (MERFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MERFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.32 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | 2.46 | +7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.01 | 10.92 | +31.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Merger Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $0.56 | $0.44 | $0.59 | $0.05 | $0.58 | $0.23 | $0.74 | $0.09 | $0.05 | $0.19 |
Дивидендный доход | 7.32% | 7.42% | 3.24% | 2.59% | 3.50% | 0.27% | 3.31% | 1.34% | 4.52% | 0.59% | 0.32% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Merger Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Merger Fund показал максимальную просадку в 20.82%, зарегистрированную 27 сент. 1990 г.. Полное восстановление заняло 739 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1990 года1990 | -20.82%сент. 1990 г. | 1y 29d | 2y 11mo | 4y 2dавг. 1989 г. - авг. 1993 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -15.95%окт. 1998 г. | 9mo 11d | 7mo 6d | 1y 4moдек. 1997 г. - май 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -15.10%июль 2002 г. | 11mo 2d | 1y 2mo | 2y 1moавг. 2001 г. - окт. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.18%окт. 2008 г. | 11mo 27d | 12mo 2d | 1y 11moокт. 2007 г. - окт. 2009 г. |
Откат 1997 года1997 | -9.55%апр. 1997 г. | 3mo 4d | 6mo 13d | 9mo 17dдек. 1996 г. - окт. 1997 г. |
Показатели просадок
| MERFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -56.78% | +35.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -9.10% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.36% | -18.90% | +15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.94% | -25.43% | +20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -33.92% | +24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -10.71% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.04% | -1.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MERFX
Добавьте The Merger Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MERFX