The Merger Fund (MERFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund (MERFX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции MERFX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MERFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,151.

The Merger Fund (MERFX) показал доход в 0.99% с начала года и 4.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MERFX составила 3.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1990 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был дек. 1996 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MERFX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 дек. 1997 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 31 дек. 1997 г. с доходностью -10.1%.

The Merger Fund has an annualized alpha of 3.06%, beta of 0.13, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 1989.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.79%) than losses (7.21%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия MERFX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

MERFX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Merger Fund (MERFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Merger Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Merger Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Merger Fund показал максимальную просадку в 20.82%, зарегистрированную 27 сент. 1990 г.. Полное восстановление заняло 739 торговых сессий.

Текущая просадка The Merger Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.