Сравнение MERFX с ARBFX
MERFX (The Merger Fund) and ARBFX (The Arbitrage Fund) are both Event Driven funds. Over the past 10 years, MERFX returned 3.89%/yr vs 3.23%/yr for ARBFX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MERFX charges 1.50%/yr vs 1.43%/yr for ARBFX.
Доходность
Сравнение доходности MERFX и ARBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MERFX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у ARBFX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции MERFX превзошли акции ARBFX по среднегодовой доходности: 3.89% против 3.23% соответственно.
MERFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.89%
ARBFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам MERFX и ARBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERFX The Merger Fund | 0.99% | 8.11% | 3.27% | 4.17% | 0.71% | -0.19% | 4.87% | 5.96% | 7.68% | 2.39% |
ARBFX The Arbitrage Fund | 1.12% | 8.01% | 2.61% | 5.94% | -1.02% | 0.85% | 5.42% | 3.57% | 2.12% | 2.59% |
Correlation
The correlation between MERFX and ARBFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2000 г. | 0.57 |
The correlation between MERFX and ARBFX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MERFX vs. ARBFX — Ранг доходности на риск
MERFX
ARBFX
Сравнение MERFX c ARBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERFX | ARBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.81 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 7.19 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.15 | 31.89 | +10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERFX | ARBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 3.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.73 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MERFX и ARBFX
Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки ARBFX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и ARBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MERFX | ARBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -38.01% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.88% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.36% | -2.26% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -7.64% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -11.90% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -2.37% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.20% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERFX и ARBFX
The Merger Fund (MERFX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с The Arbitrage Fund (ARBFX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что MERFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MERFX | ARBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.32% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 1.18% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 1.87% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 3.65% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 4.42% | -0.67% |
Сравнение комиссий MERFX и ARBFX
MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARBFX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERFX и ARBFX
Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности ARBFX в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 3.55% | 3.59% | 0.94% | 1.92% | 3.67% | 0.53% | 6.94% | 2.12% | 1.71% | 3.55% | 0.96% | 2.36% |
MERFX The Merger Fund | 7.34% | 7.42% | 3.24% | 2.59% | 3.50% | 0.27% | 3.31% | 1.34% | 4.52% | 0.59% | 0.32% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
MERFX and ARBFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MERFX has higher volatility (0.38%) compared to ARBFX (0.32%). In terms of maximum drawdown, MERFX dropped -20.82% vs ARBFX's -38.01%.
ARBFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MERFX и ARBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор