PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с ARBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERFX с ARBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и The Arbitrage Fund (ARBFX).

MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MERFX и ARBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERFX и ARBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MERFX показывает доходность 0.70%, а ARBFX немного ниже – 0.67%. За последние 10 лет акции MERFX превзошли акции ARBFX по среднегодовой доходности: 3.90% против 3.22% соответственно.

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

The Arbitrage Fund

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOODMERFX с NAINX
Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с GDLARBFX с EVDAXARBFX с EVDIX

Сравнение комиссий MERFX и ARBFX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARBFX в 1.43%.

MERFX
The Merger Fund
ARBFX
The Arbitrage Fund

Доходность на риск

MERFX vs. ARBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c ARBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXARBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

2.51

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.13

3.89

+4.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.61

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.89

3.45

+9.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.05

16.96

+44.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. ARBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа ARBFX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и ARBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXARBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

2.51

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.73

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.34

+0.34

Корреляция

Корреляция между MERFX и ARBFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и ARBFX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности ARBFX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%

Просадки

Сравнение просадок MERFX и ARBFX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки ARBFX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и ARBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERFXARBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-38.01%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-1.82%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-7.64%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-11.90%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.38%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.37%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и ARBFX

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у The Arbitrage Fund (ARBFX) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERFXARBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.65%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.48%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

2.48%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

3.66%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

4.42%

-0.66%