PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с MRGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MERFX с MRGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MERFX (The Merger Fund) and MRGR (Proshares Merger ETF) are both funds - MERFX is a Event Driven fund managed by Virtus, while MRGR is a Hedge Fund fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index. Over the past 10 years, MERFX returned 3.88%/yr vs 3.50%/yr for MRGR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MERFX charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for MRGR.

Доходность

Сравнение доходности MERFX и MRGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Proshares Merger ETF (MRGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у MRGR с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции MERFX превзошли акции MRGR по среднегодовой доходности: 3.88% против 3.50% соответственно.

MERFX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.54%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.88%

MRGR

1 день
0.26%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.47%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MERFX и MRGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERFX
The Merger Fund		0.93%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.10%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%4.31%3.42%2.08%

Correlation

The correlation between MERFX and MRGR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

0.24

The correlation between MERFX and MRGR shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Proshares Merger ETF

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с GDLMERFX с SPYMERFX с NIEMERFX с ARBFXMERFX с EVDIXMERFX с EMAYXMERFX с PDIAX
Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с HDGMRGR с SPYMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с VOOMRGR с SHLD

Доходность на риск

MERFX vs. MRGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c MRGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXMRGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.80

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.92
4.76

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.57

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.79

8.90

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.37

24.41

+15.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. MRGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRGR равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и MRGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXMRGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.80

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.06

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.68

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MERFX и MRGR

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и MRGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MERFXMRGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-13.23%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-1.29%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.36%

-2.10%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-8.40%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-13.23%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.07%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.86%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.47%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и MRGR

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.38%, в то время как у Proshares Merger ETF (MRGR) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MERFXMRGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

1.04%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

2.96%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

4.12%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

3.82%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.75%

5.15%

-1.40%

Сравнение комиссий MERFX и MRGR

MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MRGR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и MRGR

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности MRGR в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.35%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MERFX and MRGR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRGR has higher volatility (1.04%) compared to MERFX (0.38%). In terms of maximum drawdown, MERFX dropped -20.82% vs MRGR's -13.23%.

MERFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MERFX и MRGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор