PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSFX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и The Texas Fund (BIGTX).

VKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSFX и BIGTX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.69%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%5.41%

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%.

VKSFX

1 день
1.67%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-2.57%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с MERFXVKSFX с QCGDX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с WOOPXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий VKSFX и BIGTX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

VKSFX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.33

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.91

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.06

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.30

8.80

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.33

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.01

-0.01

Корреляция

Корреляция между VKSFX и BIGTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и BIGTX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и BIGTX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSFXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-97.22%

+71.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.70%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-96.18%

+82.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-18.89%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.74%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и BIGTX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 4.04%, в то время как у The Texas Fund (BIGTX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSFXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.26%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.77%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

17.93%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

1,245.70%

-1,227.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

880.79%

-862.49%