Сравнение ATGAX с HULAX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and HULAX (Hawaiian Tax Free Trust) are both mutual funds - ATGAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Aquila, while HULAX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.86%/yr for HULAX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и HULAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HULAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 0.90%
Сравнение доходности по годам ATGAX и HULAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 3.43% |
HULAX Hawaiian Tax Free Trust | 0.81% |
Correlation
The correlation between ATGAX and HULAX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. HULAX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HULAX
Сравнение ATGAX c HULAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Hawaiian Tax Free Trust (HULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | HULAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и HULAX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки HULAX в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и HULAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | HULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -12.97% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.90% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и HULAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | HULAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 2.33% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 2.89% | +16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 2.91% | +16.29% |
Сравнение комиссий ATGAX и HULAX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HULAX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и HULAX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HULAX Hawaiian Tax Free Trust | 2.74% | 2.55% | 1.66% | 1.72% | 1.23% | 1.40% | 1.90% | 2.19% | 2.03% | 2.00% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and HULAX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и HULAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор