PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с HULAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с HULAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and HULAX (Hawaiian Tax Free Trust) are both mutual funds - ATGAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Aquila, while HULAX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.86%/yr for HULAX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и HULAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Hawaiian Tax Free Trust (HULAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
1.15%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HULAX

1 день
0.19%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.09%
3 года*
2.55%
5 лет*
0.22%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и HULAX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		2.03%
HULAX
Hawaiian Tax Free Trust		0.62%

Correlation

The correlation between ATGAX and HULAX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Hawaiian Tax Free Trust

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с UMBMXATGAX с ORTFXATGAX с AZTFXATGAX с VMCPXATGAX с BRMKX
Часто сравнивают с HULAX:
HULAX с UTAHXHULAX с ATPYXHULAX с COTFXHULAX с AZTFXHULAX с ORTFXHULAX с MIYHULAX с NMI

Доходность на риск

ATGAX vs. HULAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX
HULAX
Ранг доходности на риск HULAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c HULAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Hawaiian Tax Free Trust (HULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGAX vs. HULAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGAXHULAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

58.33

1.02

+57.31

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и HULAX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HULAX в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и HULAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXHULAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-12.97%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.90%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и HULAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXHULAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

2.33%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.26%

2.89%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

2.91%

+6.35%

Сравнение комиссий ATGAX и HULAX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HULAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и HULAX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HULAX
Hawaiian Tax Free Trust		2.74%2.55%1.66%1.72%1.23%1.40%1.90%2.19%2.03%2.00%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and HULAX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и HULAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор