Сравнение ATGAX с VMCPX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.03%/yr for VMCPX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и VMCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMCPX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам ATGAX и VMCPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 3.43% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.79% |
Correlation
The correlation between ATGAX and VMCPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VMCPX
Сравнение ATGAX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и VMCPX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и VMCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -39.30% | +35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.30% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -5.20% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и VMCPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 12.81% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 17.70% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 18.91% | +0.29% |
Сравнение комиссий ATGAX и VMCPX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и VMCPX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.37% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and VMCPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и VMCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор