Сравнение ATGAX с AZTFX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and AZTFX (Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund) are both mutual funds - ATGAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Aquila, while AZTFX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.73%/yr for AZTFX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и AZTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AZTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение доходности по годам ATGAX и AZTFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.27% |
AZTFX Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund | 0.69% |
Correlation
The correlation between ATGAX and AZTFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. AZTFX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AZTFX
Сравнение ATGAX c AZTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund (AZTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | AZTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и AZTFX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки AZTFX в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и AZTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | AZTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -12.40% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.67% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.69% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и AZTFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | AZTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 2.32% | +18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 3.24% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 3.20% | +17.31% |
Сравнение комиссий ATGAX и AZTFX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AZTFX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и AZTFX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AZTFX Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund | 3.32% | 3.28% | 2.50% | 2.43% | 1.66% | 1.97% | 2.26% | 2.94% | 2.95% | 2.78% | 3.09% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and AZTFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и AZTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор