PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с UMBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с UMBMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and UMBMX (Carillon Scout Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for UMBMX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и UMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
-0.36%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMBMX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.74%
6 месяцев
12.96%
1 год
26.73%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.13%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и UMBMX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		1.66%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		0.66%

Correlation

The correlation between ATGAX and UMBMX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Carillon Scout Mid Cap Fund

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с ORTFXATGAX с VMCPXATGAX с AZTFXATGAX с BRMKX
Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с SCHMUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с IWRUMBMX с SYLDUMBMX с FXAIX

Доходность на риск

ATGAX vs. UMBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c UMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGAX vs. UMBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGAXUMBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

18.80

0.58

+18.22

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и UMBMX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и UMBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXUMBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-49.91%

+49.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.11%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-7.10%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и UMBMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXUMBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

14.37%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

17.73%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

19.11%

-7.93%

Сравнение комиссий ATGAX и UMBMX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии UMBMX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и UMBMX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.05%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and UMBMX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и UMBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор