Сравнение ATGAX с UMBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX).
ATGAX управляется Aquila. Фонд был запущен 22 июл. 1994 г.. UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и UMBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATGAX и UMBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 3.21% | 16.18% | 8.65% | 12.37% | -15.44% | 21.06% | 7.40% | 35.52% | -11.36% | 10.53% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 5.10% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ATGAX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у UMBMX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции ATGAX уступали акциям UMBMX по среднегодовой доходности: 8.39% против 12.47% соответственно.
ATGAX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 8.39%
UMBMX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATGAX и UMBMX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии UMBMX в 0.95%.
Доходность на риск
ATGAX vs. UMBMX — Ранг доходности на риск
ATGAX
UMBMX
Сравнение ATGAX c UMBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATGAX | UMBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.86 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.97 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 8.52 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATGAX | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.57 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ATGAX и UMBMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и UMBMX
Дивидендная доходность ATGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности UMBMX в 9.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 5.56% | 5.74% | 28.32% | 0.00% | 10.25% | 31.85% | 4.65% | 8.98% | 14.76% | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.79% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и UMBMX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и UMBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATGAX | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -49.91% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -9.19% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -26.30% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -36.91% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -5.69% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -7.15% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.92% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и UMBMX
Текущая волатильность для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) составляет 5.92%, в то время как у Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что ATGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATGAX | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 6.29% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 11.15% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 18.58% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 17.70% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 19.06% | +0.21% |