PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с ORTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с ORTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and ORTFX (Aquila Tax-Free Trust of Oregon) are both mutual funds - ATGAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Aquila, while ORTFX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.70%/yr for ORTFX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и ORTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
1.15%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ORTFX

1 день
0.19%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.65%
3 года*
2.69%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и ORTFX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		2.03%
ORTFX
Aquila Tax-Free Trust of Oregon		0.56%

Correlation

The correlation between ATGAX and ORTFX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Aquila Tax-Free Trust of Oregon

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с UMBMXATGAX с AZTFXATGAX с VMCPXATGAX с BRMKX
Часто сравнивают с ORTFX:
ORTFX с UTAHXORTFX с COTFXORTFX с AZTFXORTFX с HULAXORTFX с ATPYXORTFX с BATVXORTFX с APUSX

Доходность на риск

ATGAX vs. ORTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX
ORTFX
Ранг доходности на риск ORTFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORTFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORTFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORTFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORTFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORTFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c ORTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGAX vs. ORTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGAXORTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

58.33

0.88

+57.46

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и ORTFX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ORTFX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и ORTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXORTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-14.94%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.11%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и ORTFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXORTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

2.24%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.26%

2.85%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

3.08%

+6.18%

Сравнение комиссий ATGAX и ORTFX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ORTFX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и ORTFX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORTFX
Aquila Tax-Free Trust of Oregon		3.07%2.97%2.27%1.75%1.30%1.32%1.64%2.27%2.30%2.35%2.49%3.14%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and ORTFX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и ORTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор