PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с ORTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с ORTFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and ORTFX (Aquila Tax-Free Trust of Oregon) are both mutual funds - ATGAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Aquila, while ORTFX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.70%/yr for ORTFX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и ORTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
1.02%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ORTFX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.24%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.12%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и ORTFX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		3.43%
ORTFX
Aquila Tax-Free Trust of Oregon		0.75%

Correlation

The correlation between ATGAX and ORTFX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Aquila Tax-Free Trust of Oregon

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с AZTFXATGAX с BRMKXATGAX с UMBMXATGAX с VMCPX
Часто сравнивают с ORTFX:
ORTFX с UTAHXORTFX с COTFXORTFX с HULAXORTFX с AZTFXORTFX с ATPYXORTFX с BATVXORTFX с APUSX

Доходность на риск

ATGAX vs. ORTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ORTFX
Ранг доходности на риск ORTFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORTFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORTFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORTFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORTFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORTFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c ORTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATGAXORTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.76

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.35

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.54

—

ATGAX vs. ORTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и ORTFX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки ORTFX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и ORTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXORTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-14.94%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.11%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и ORTFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXORTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

2.22%

+16.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

2.85%

+16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

3.08%

+16.12%

Сравнение комиссий ATGAX и ORTFX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ORTFX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и ORTFX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORTFX
Aquila Tax-Free Trust of Oregon		3.07%2.97%2.27%1.75%1.30%1.32%1.64%2.27%2.30%2.35%2.49%3.14%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and ORTFX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и ORTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор