Сравнение VIXY с ZVOL
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both Volatility funds - VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index while ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VIXY returned -40.12%/yr vs 5.94%/yr for ZVOL. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у ZVOL с доходностью 6.06%.
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
ZVOL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXY и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -60.63% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 6.06% | -10.71% | 9.27% | 51.85% |
Correlation
The correlation between VIXY and ZVOL is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | -0.89 |
The correlation between VIXY and ZVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
VIXY
ZVOL
Сравнение VIXY c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.12 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 3.57 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и ZVOL
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -37.25% | -62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -16.46% | -38.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.45% | -37.25% | -44.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -15.52% | -84.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.22% | -13.58% | -78.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 5.14% | +29.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и ZVOL
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 4.50% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 13.79% | +30.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 18.78% | +37.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.28% | 28.88% | +41.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 28.88% | +42.94% |
Сравнение комиссий VIXY и ZVOL
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и ZVOL
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.53% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and ZVOL have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (11.70%) compared to ZVOL (4.50%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs ZVOL's -37.25%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 5.94% vs -40.12% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 5.94% return vs -40.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 69.53%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 1.35% for ZVOL.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор