Сравнение VIXY с ZVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL).
VIXY и ZVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и ZVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXY и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 30.93% | -43.05% | -27.43% | -60.58% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность 30.93%, что значительно выше, чем у ZVOL с доходностью -10.43%.
VIXY
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -42.97%
- 5 лет*
- -45.91%
- 10 лет*
- -46.69%
ZVOL
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXY и ZVOL
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.
Доходность на риск
VIXY vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
VIXY
ZVOL
Сравнение VIXY c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXY | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.39 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | -0.35 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.49 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.13 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXY | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.34 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между VIXY и ZVOL составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и ZVOL
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок VIXY и ZVOL
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ZVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXY | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -37.25% | -62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.84% | -22.85% | -46.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -28.65% | -71.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.10% | -12.83% | -79.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.73% | 10.00% | +44.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и ZVOL
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXY | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 9.39% | +19.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.36% | 14.82% | +32.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 29.53% | +45.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.36% | 29.89% | +41.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.66% | 29.89% | +42.77% |