PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с ZVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с ZVOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both Volatility funds - VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return while ZVOL tracks the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VIXY returned -43.03%/yr vs 9.56%/yr for ZVOL. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и ZVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у ZVOL с доходностью -1.35%.

VIXY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-24.83%
1 год
-55.60%
3 года*
-43.03%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-47.26%

ZVOL

1 день
0.97%
1 месяц
3.59%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.99%
3 года*
9.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и ZVOL

2026 (YTD)202520242023
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-11.58%-43.05%-27.43%-60.58%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		-1.35%-10.71%9.27%51.65%

Correlation

The correlation between VIXY and ZVOL is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г.

-0.89

The correlation between VIXY and ZVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Volatility Premium Plus ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с SPYVIXY с VOO
Часто сравнивают с ZVOL:
ZVOL с SVOLZVOL с SGOVZVOL с GPIXZVOL с SVXYZVOL с SPYZVOL с AMZYZVOL с xdte

Доходность на риск

VIXY vs. ZVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
ZVOL
Ранг доходности на риск ZVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVOL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVOL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c ZVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYZVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.54

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
0.92

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.11

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.61

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

1.95

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. ZVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа ZVOL равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и ZVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYZVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.54

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.44

-1.14

Просадки

Сравнение просадок VIXY и ZVOL

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ZVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYZVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-37.25%

-62.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-16.46%

-41.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.46%

-37.25%

-43.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-21.42%

-78.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-13.44%

-78.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.38%

5.12%

+35.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и ZVOL

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYZVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

3.66%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

13.28%

+28.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

18.76%

+37.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.29%

29.25%

+41.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

29.25%

+43.22%

Сравнение комиссий VIXY и ZVOL

VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и ZVOL

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 70.46%.

ПозицияTTM202520242023
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		70.46%53.44%30.68%0.55%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and ZVOL have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (8.49%) compared to ZVOL (3.66%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs ZVOL's -37.25%.

On 3-year performance, ZVOL leads with 9.56% vs -43.03% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 9.56% return vs -43.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.

ZVOL has the higher dividend yield at 70.46%, compared with 0.00% for VIXY.

VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 1.35% for ZVOL.

ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и ZVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор