Сравнение VIXY с USD
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -48.61%/yr vs 60.90%/yr for USD. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 83.22%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -48.61% против 60.90% соответственно.
VIXY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- -52.02%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -45.52%
- 10 лет*
- -48.61%
USD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 83.22%
- 6 месяцев
- 78.17%
- 1 год
- 185.84%
- 3 года*
- 113.73%
- 5 лет*
- 63.17%
- 10 лет*
- 60.90%
Сравнение доходности по годам VIXY и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -10.65% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 83.22% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between VIXY and USD is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.60 |
The correlation between VIXY and USD shifts across timeframes, from -0.60 (all time) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. USD — Ранг доходности на риск
VIXY
USD
Сравнение VIXY c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 5.88 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 16.26 | -17.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и USD
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.63% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.21% | -31.80% | -22.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.94% | -64.46% | -15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | -77.85% | -18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -77.85% | -22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -15.35% | -84.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -32.29% | -59.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.72% | 11.48% | +24.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и USD
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 17.00%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.08%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 34.08% | -17.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | 53.79% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 67.97% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.37% | 77.72% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 69.82% | +2.10% |
Сравнение комиссий VIXY и USD
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и USD
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.17% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and USD have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (34.08%) compared to VIXY (17.00%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 60.90% vs -48.61% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXY has been the lower-risk option at 17.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 60.90% return vs -48.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
USD has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while USD is Leveraged Equities. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор